同盛證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:22
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：184699 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛同盛封閉

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛同盛封閉

交易代碼： 184699

基金運(yùn)作方式：契約型封閉式

基金合同生效日： 1999年11月05日

報(bào)告期末基金份額總額：3，000，000，000，00份

投資目標(biāo)：本基金屬于成長(zhǎng)價(jià)值復(fù)合型基金，主要投資于業(yè)績(jī)能夠持續(xù)高速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)型上市公司和市場(chǎng)價(jià)值被低估的價(jià)值型上市公司，利用成長(zhǎng)型和價(jià)值型兩種投資方法的復(fù)合效果更好的分散和控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

投資策略：本基金將根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，確定在一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的總體趨勢(shì)，并在此基礎(chǔ)上確定股票和國(guó)債的配置比例以及股票投資中成長(zhǎng)型投資和價(jià)值型投資的配置比例。并分別選取成長(zhǎng)型特征最明顯的股票和價(jià)值型特征最明顯的股票進(jìn)行組合投資。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無(wú)

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 60，401，325.79

2.本期利潤(rùn) 514，864，719.40

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1716

4.期末基金資產(chǎn)凈值 3，699，006，948.24

5.期末基金份額凈值 1.2330

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長(zhǎng)率（1）凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2）

2009年4季度 16.17% 3.22%

注：本基金無(wú)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，無(wú)需進(jìn)行同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較。

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金基金合同未規(guī)定建倉(cāng)期，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)基金合同投資組合中規(guī)定的各項(xiàng)比例。

§4 管理人報(bào)告

4.1基金經(jīng)理小組簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

侯繼雄本基金基金經(jīng)理。 2008年8月11日 - 8年男，1974年5月出生，中國(guó)國(guó)籍。清華大學(xué)博士。2001年4月至2007年2月在國(guó)泰君安證券研究所任研究員、策略部經(jīng)理。2007年2月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，基金同盛證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

丁駿本基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。 2008年4月25日 - 8年男，1974年11月出生，中國(guó)國(guó)籍。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任中國(guó)建設(shè)銀行浙江省分行國(guó)際業(yè)務(wù)部本外幣交易員、經(jīng)濟(jì)師；國(guó)泰君安證券股份有限公司企業(yè)融資部業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理；2003年6月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究發(fā)展部行業(yè)研究員、機(jī)構(gòu)理財(cái)部組合經(jīng)理助理?，F(xiàn)任長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，同盛證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《同盛證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1行情回顧及運(yùn)作分析

2009年4季度，市場(chǎng)呈現(xiàn)寬幅震蕩、趨勢(shì)向上的格局。資產(chǎn)泡沫高漲帶來(lái)貨幣當(dāng)局的警覺(jué)，頻放口風(fēng)擬緊縮貨幣供應(yīng)，投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的看法有了分化、帶來(lái)市場(chǎng)的震蕩。隨后的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇的趨勢(shì)依然在延續(xù)、且有超預(yù)期的表現(xiàn)，這繼而推動(dòng)著公募基金倉(cāng)位的持續(xù)攀升和市場(chǎng)的震蕩向上格局。季度內(nèi)，以食品飲料、醫(yī)藥、制造業(yè)等優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型龍頭為代表的基金重倉(cāng)股表現(xiàn)優(yōu)異。

4.4.2本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至本報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.2330元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為16.17%。

4.4.3市場(chǎng)展望和投資策略

展望2010年，經(jīng)濟(jì)仍然在復(fù)蘇的軌道上前行，從出口、物流、工業(yè)增加值等系列數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢(shì)有超預(yù)期的表現(xiàn)，宏觀數(shù)據(jù)、上市公司業(yè)績(jī)很可能在2009年四季度和2010年一季度繼續(xù)呈現(xiàn)出較好的環(huán)比增長(zhǎng)。因此，雖然面臨政策收緊的風(fēng)險(xiǎn)，但同盛仍認(rèn)為基本面趨勢(shì)仍將推動(dòng)市場(chǎng)震蕩向上。就風(fēng)險(xiǎn)而言，除了政策變化會(huì)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成沖擊外，機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的同質(zhì)化看法也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的震蕩。為此，均衡化配置仍屬必要。同盛仍將維持依基本面趨勢(shì)和估值進(jìn)行組合調(diào)整，一方面維持在醫(yī)藥、消費(fèi)、制造業(yè)等持續(xù)成長(zhǎng)股的核心配置，另一方面增配通脹收益板塊，其次將關(guān)注年報(bào)和季報(bào)的超預(yù)期個(gè)股。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)比例（%）

1 權(quán)益投資 2，926，160，751.14 78.91

其中：股票 2，926，160，751.14 78.91

2 固定收益投資 756，545，497.40 20.40 20.

其中：債券 756，545，497.40 20.40 20.

資產(chǎn)支持證券－0.00

3 金融衍生品投資－0.00

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)－0.00

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)－0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 20，079，124.94 0.54

6 其他資產(chǎn) 5，458，092.44 0.15

7 合計(jì) 3，708，243，465.92 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 316，029，820.45 8.54

C 制造業(yè) 1，281，501，691.79 34.64

C0 食品、飲料 126，716，335.58 3.43

C1 紡織、服裝、皮毛 51，542，334.90 1.39

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 29，343，278.52 0.79

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 233，486，959.65 6.31

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 150，961，018.07 4.08

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 481，109，390.34 13.01

C8 醫(yī)藥、生物制品 208，342，374.73 5.63

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 14，067，853.74 0.38

E 建筑業(yè) 67，568，122.66 1.83

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - 0.00

G 信息技術(shù)業(yè) 115，572，271.73 3.12

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 244，607，422.52 6.61

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 657，865，963.61 17.78

J 房地產(chǎn)業(yè) 179，054，816.47 4.84

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 13，735，193.01 0.37

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - 0.00

M 綜合類(lèi) 36，157，595.16 0.98

合計(jì) 2，926，160，751.14 79.11

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 601318 中國(guó)平安 2，991，546 164，804，269.14 4.46 164，

2 600016 民生銀行 19，699，987 155，826，897.17 4.21

3 000338 濰柴動(dòng)力 1，944，387 125，374，073.76 3.39

4 600036 招商銀行 6，467，706 116，742，093.30 3.16，

5 600655 豫園商城 3，684，175 100，688，502.75 2.72

6 600123 蘭花科創(chuàng) 2，220，725 97，134，511.50 2.63

7 600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 4，0030900 96，133，639.00 2.600

8 000063 中興通訊 1，823，950 81，840，636.50 2.21

9 600000 浦發(fā)銀行 3，718，999 80，665，088.31 2.18，

10 600479 千金藥業(yè) 2，834，255 76，184，774.40 2.06

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 205，040，211.00 5.54

2 央行票據(jù) 428，581，000.00 11.59

3 金融債券 120，048，000.00 3.25

其中：政策性金融債 120，048，000.00 3.25

4 企業(yè)債券 1，217，216.00 0.03

5 企業(yè)短期融資券 - 0.00

6 可轉(zhuǎn)債 1，659，070.40 0.04

7 其他 - 0.00

8 合計(jì) 756，545，497.40 20.45，

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 010004 20國(guó)債(4) 1，747，150 176，112，720.00 4.76，

2 0901059 09央行票據(jù)59 1，700，000 169，439，000 00 4.58

3 0901061 09央行票據(jù)61 1，300，000 129，571，000 00 3.50

4 0901051 09央行票據(jù)51 800，000 79，736，000 00 2.16

5 080417 08農(nóng)發(fā)17 300，000 30，354，000 00 0.82

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

基金的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱金額（元）

1 存出保證金 905，029.66

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 4，553，062.78

5 應(yīng)收申購(gòu)款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 5，458，092.44

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票未存在流通受限情況。

§6基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

份額單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 6，000，000，

報(bào)告期期間買(mǎi)入總份額－

報(bào)告期期間賣(mài)出總份額－

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 6，000，000，

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.20

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、關(guān)于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意設(shè)立同盛證券投資基金的批復(fù)

2、同盛證券投資基金基金合同

3、同盛證券投資基金托管協(xié)議

4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

5、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2 存放地點(diǎn)

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告分別置備于基金管理人、基金托管人和深圳證券交易所的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告至少登載在一種由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3查閱方式

在辦公時(shí)間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。