同益證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:42
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：184690 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)盛同益封閉

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月20日

§1重要提示

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)盛同益封閉

交易代碼： 184690

基金運(yùn)作方式：契約型封閉式

基金合同生效日： 1999年4月8日

報(bào)告期末基金份額總額：2，000，000，000份

投資目標(biāo)：本基金的投資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

投資策略：始終如一地奉行"價(jià)值投資"的基本原則，并在不同的市場(chǎng)環(huán)境以及市場(chǎng)發(fā)展變化的不同階段，靈活運(yùn)用適合自身運(yùn)作特點(diǎn)的投資原則、投資理念和投資技巧。在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置層，尋求現(xiàn)金、債券、股票資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)收益、風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)配置；在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置層，尋求成長(zhǎng)型股票和價(jià)值型股票的動(dòng)態(tài)收益、風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)配置；在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無(wú)

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人:中國(guó)工商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 187，075，905.46

2.本期利潤(rùn) 457，739，032.68

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)（元/份） 0.2289

4.期末基金資產(chǎn)凈值 3，166，076，293.27

5.期末基金份額凈值（元/份） 1.5830

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長(zhǎng)率（1）凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2）

2009年4季度 16.90% 2.90% 2.

注：本基金無(wú)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，無(wú)需進(jìn)行同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較。

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金基金合同未規(guī)定建倉(cāng)期，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)基金合同投資組合中規(guī)定的各項(xiàng)比例。

§4管理人報(bào)告

4.1基金經(jīng)理小組簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

馮耀東本基金基金經(jīng)理 2009年2月10日 - 8年男，1974年9月出生，中國(guó)國(guó)籍。畢業(yè)于武漢大學(xué)，獲碩士學(xué)位。2000年7月至2001年1月就職于武漢道博股份有限公司，曾任項(xiàng)目經(jīng)理。2001年2月至2002年11月就職于長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司金融研究所，曾任研究員。2002年12月加入長(zhǎng)盛基金管理公司，曾任高級(jí)研究員和基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任同益證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本基金管理人在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格按照《基金法》和《同益證券投資基金基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。投資活動(dòng)中力求勤勉盡責(zé)，努力為提高基金收益工作。基金同益投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的約定，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1行情回顧及運(yùn)作分析

2009年第四季度，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，出口在海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下也較快好轉(zhuǎn)，CPI環(huán)比繼續(xù)上升，逐步轉(zhuǎn)正，市場(chǎng)經(jīng)歷了8-9月的大幅度下跌后，呈震蕩上升趨勢(shì)，整個(gè)四季度，上證指數(shù)上漲了17.9%。深圳成指上漲了22.2%，滬深300上漲了19%。期間，以穩(wěn)定成長(zhǎng)的行業(yè)如醫(yī)藥、消費(fèi)、通訊以及中小市值股票表現(xiàn)突出，周期類(lèi)股票的化工、煤炭以及智能電網(wǎng)相關(guān)主題股等表現(xiàn)相對(duì)較好。

本基金在三季度末就減持了部分強(qiáng)周期類(lèi)股票，同時(shí)在四季度一直保持相對(duì)穩(wěn)定的倉(cāng)位，均衡的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，采取了精選個(gè)股的策略，基本順應(yīng)了市場(chǎng)的表現(xiàn)，僅在12月份增加了部分周期類(lèi)股票和大市值股票，為未來(lái)的行情作了一定布局，但后期結(jié)果不夠理想。

4.4.2本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.5830元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為16.90%。

4.4.3市場(chǎng)展望和投資策略

展望2010年，我們認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)好轉(zhuǎn)，流動(dòng)性將在一季度出現(xiàn)適度好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)，同時(shí)企業(yè)盈利也將進(jìn)一步上升，目前的估值在歷史上處于相對(duì)不高的位置，但我們同時(shí)看到，通漲正在以較快的速度回升，資產(chǎn)價(jià)格也在2009年上升速度偏快，這勢(shì)必會(huì)引起政府貨幣政策的變化，一旦緊縮速度超出預(yù)期，可能會(huì)使得投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的預(yù)期發(fā)生變化。

總體上，我們對(duì)短期的市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，我們依然堅(jiān)持控制合理倉(cāng)位，淡化行業(yè)配置，精選個(gè)股加上主題投資的策略。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 2，520，902，018.65 76.98

其中：股票 2，520，902，018.65 76.98

2 固定收益投資 643，382，648.38 19.65

其中：債券 643，382，648.38 19.65

資產(chǎn)支持證券 - 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - 0.00

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 99，300，005.96 3.03

6 其他資產(chǎn) 10，960，097.92 0.33

7 資產(chǎn)合計(jì) 3，274，544，770.91 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

序號(hào) 行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 322，126，369.58 10.17

C 制造業(yè) 1，150，361，776.42 36.33

C0 食品、飲料 179，474，341.40 5.67

C1 紡織、服裝、皮毛 - 0.00

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 - 0.00

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 249，110，349.22 7.87

C5 電子 22，035，000.00 0.70

C6 金屬、非金屬 245，687，834.44 7.76

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 265，980，837.36 8.40

C8 醫(yī)藥、生物制品 188，073，414.00 5.94

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 0.00

E 建筑業(yè) - 0.00

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - 0.00

G 信息技術(shù)業(yè) 53，844，000.00 1.70

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 144，273，901.34 4.56

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 559，048，842.02 17.66

J 房地產(chǎn)業(yè) 159，936，138.97 5.05

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 24，485，490.32 0.77

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - 0.00

M 綜合類(lèi) 106，825，500.00 3.37

合計(jì) 2，520，902，018.65 79.62

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱(chēng) 數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 8，849，920 159，741，056.00 5.056.

2 600521 華海藥業(yè) 4，934，439 128，295，414.00 4.052

3 601318 中國(guó)平安 2，300，000 126，707，000 00 4.00，

4 600858 銀座股份 4，000，000 103，920，000，00 3.28

5 600048 保利地產(chǎn) 3，938，500 88，222，400.00 2.79

6 601088 中國(guó)神華 2，499，828 87，044，010896 2.75

7 600016 民生銀行 11，0001000 87，0100000100 2.75

8 000001 深發(fā)展Ａ 3，400，000 82，858，000000 2.62

9 002019 鑫富藥業(yè) 4，917，492 80，105，944.68 2.53

10 600426 華魯恒升 3，300，000 77，517，000 00 2.45

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 199，189，444.80 6.29

2 央行票據(jù) 169，439，000.00 5.35

3 金融債券 274，648，700.00 8.67

其中：政策性金融債 274，648，700.00 8.67

4 企業(yè) 債 105，503.58 0.00

5 企業(yè)短期融資券-0.00

6 可轉(zhuǎn) 債-0.00

7 其他-0.00

8 合計(jì) 643，382，648.38 20.32

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱(chēng) 數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 010004 20國(guó)債(4) 1，030，270 103，851，216.00 3.28

2 050406 05農(nóng)發(fā)06 900，000 90，315，000 00 2.85

3 010110 21國(guó)債(10) 601，180 61，494，702.20 1.94，

4 0901051 09央票51 600，000 59，802，000 00 1.89

5 0901053 09央票53 600，000 59，802，000 00 1.89

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

基金的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 1，171，399.74

2 應(yīng)收證券清算款 6，247，534.35

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 3，541，163.83

5 應(yīng)收申購(gòu)款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 10，960，097.92

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

份額單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 28，000，079

報(bào)告期期間買(mǎi)入總份額 -

報(bào)告期期間賣(mài)出總份額 -

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 28，000，079

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 1.40

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、關(guān)于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意設(shè)立同益證券投資基金的批復(fù)

2、同益證券投資基金基金合同

3、同益證券投資基金托管協(xié)議

4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

5、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2 存放地點(diǎn)

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告分別置備于基金管理人、基金托管人和深圳證券交易所的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告至少登載在一種由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3查閱方式

在辦公時(shí)間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。