長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:52
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：519039 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛同德主題股票

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)盛同德主題股票

交易代碼 519039

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2007年10月25日

報(bào)告期末基金份額總額 11，534，915，031.25份

投資目標(biāo) 本基金為股票型證券投資基金，投資目標(biāo)是在確定促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的主題背景下，挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力之所在，選取具有高成長(zhǎng)性和具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力的上市公司，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的成果；在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，努力保持基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

投資策略本基金將沿著全球化、城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)、制度變革四大主題進(jìn)行大類資產(chǎn)配置；根據(jù)企業(yè)獲利能力、增長(zhǎng)能力、資產(chǎn)回報(bào)率、資產(chǎn)管理能力等定量指標(biāo)，結(jié)合公司治理結(jié)構(gòu)狀況等定性指標(biāo)對(duì)行業(yè)內(nèi)上市公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，動(dòng)態(tài)的尋找行業(yè)與個(gè)股的最佳結(jié)合點(diǎn)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)×80%＋上證國(guó)債指數(shù)×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金。風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高回報(bào)的基金產(chǎn)品。

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -13，899，586.84

2.本期利潤(rùn)1，593，514，928.63

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1323

4.期末基金資產(chǎn)凈值 11，061，475，015.13

5.期末基金份額凈值 0.9590

注： 1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 15.58% 1.38% 15.23% 1.41% 0.35% -0.03%

3.2.2 自基金轉(zhuǎn)型以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：1、本基金由同德證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)，轉(zhuǎn)型日為2007年10月25日。

2、按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十三條（三）投資范圍、（九）投資限制的有關(guān)約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)

年限說(shuō)明

任職日期離任日期

詹凌蔚本基金基金經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理，投資管理部總監(jiān)。 2007年10月25日 2009年12月15日 8年男，1974年9月出生，中國(guó)國(guó)籍。廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任融通新藍(lán)籌基金經(jīng)理、融通基金管理有限公司總經(jīng)理助理、投資管理部總監(jiān)。博時(shí)基金管理有限公司博時(shí)主題行業(yè)基金經(jīng)理。2007年3月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，現(xiàn)任長(zhǎng)盛基金管理有限公司總經(jīng)理助理，投資管理部總監(jiān)。長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

王雪松本基金基金經(jīng)理 2009年8月24日 - 7年男，1968年10月出生，中國(guó)國(guó)籍。北京大學(xué)碩士。歷任巨田證券有限公司研究員、新世紀(jì)基金管理公司研究員。2007年8月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，曾任長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理，行業(yè)研究員，現(xiàn)任長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1行情回顧及運(yùn)作分析

2009年四季度，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升，內(nèi)需消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，出口持續(xù)恢復(fù)，投資維持高位，推動(dòng)市場(chǎng)上漲。但美元升值、迪拜危機(jī)、房地產(chǎn)政策收緊，以及投資者對(duì)貨幣政策轉(zhuǎn)向的擔(dān)心，引發(fā)幾波調(diào)整，市場(chǎng)總體呈現(xiàn)震蕩上行狀態(tài)。根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、企業(yè)盈利等因素的判斷，我們對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)品種選擇，依舊堅(jiān)持較為嚴(yán)格的選股標(biāo)準(zhǔn)和相對(duì)長(zhǎng)期的價(jià)值判斷，爭(zhēng)取組合更可持續(xù)的生命力。

4.4.2本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為0.9590元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為15.58%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為15.23%。

4.4.3市場(chǎng)展望和投資策略

2010年，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好、企業(yè)盈利繼續(xù)提升是大概率事件，這是推動(dòng)市場(chǎng)上漲的正面因素；同時(shí)，寬松的貨幣政策退出也是大概率事件，從而引起流動(dòng)性下降、估值中樞下降，這是影響市場(chǎng)的負(fù)面因素，兩個(gè)因素的博弈和交替影響可能使市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩狀態(tài)，趨勢(shì)波動(dòng)性收窄，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)較多，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中不斷涌現(xiàn)的新商業(yè)模式、新區(qū)域增長(zhǎng)點(diǎn)、新技術(shù)創(chuàng)新是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 9，394，815，559.2684.62

其中：股票9，394，815，559.2684.62

2 固定收益投資248，659，450.202.248，

其中：債券248，659，450.202.248，

資產(chǎn)支持證券- 0.00

3 金融衍生品投資 1，641，716.620.01

4 買入返售金融資產(chǎn)- 0.00

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)- 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1，447，351，042.6713.042.

6 其他資產(chǎn)10，266，668.700.09

7 合計(jì) 11，102，734，437.45100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 111，866，505.76 1.01

B 采掘業(yè) 910，207，280.48 8.23

C 制造業(yè) 4，733，922，610.29 42.80

C0 食品、飲料 511，408，936.18 4.62

C1 紡織、服裝、皮毛 57，614，309.76 0.52

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 1，255，091.20 0.01

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 857，323，076.22 7.75

C5 電子 34，819，061.50 0.31

C6 金屬、非金屬 996，281，080.13 9.01

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 2，013，078，114.02 18.20

C8 醫(yī)藥、生物制品 251，452，941.28 2.27

C99 其他制造業(yè) 10，690，000.00 0.10，

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 0.00

E 建筑業(yè) 54，121，276.99 0.49

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 67，969，058.13 0.61

G 信息技術(shù)業(yè) 624，439，832.96 5.65

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 711，673，358.41 6.43

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，575，632，562.96 14.24

J 房地產(chǎn)業(yè) 197，757，863.64 1.79

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 69，452，267.60 0.63

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 8，705，025.78 0.08

M 綜合類 329，067，916.26 2.97

合計(jì) 9，394，815，559.26 84.93

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 000001 深發(fā)展Ａ 25，979，960 633，131，625.20 5.72

2 600036 招商銀行 29，529，886 533，014，442.30 4.82

3 600050 中國(guó)聯(lián)通 49，999，823 364，498，709.67 3.30

4 000895 雙匯發(fā)展 6，249，133 331，828，962.30 3.000

5 000527 美的電器 12，949，827 300，435，986.40 2.72

6 000063 中興通訊 5，490，469 246，357，344.03 2.23

7 600188 兗州煤業(yè) 10，648，847 245，349，434.88 2.22

8 000800 一汽轎車 9，142，709 237，893，288.18 2.15

9 000933 神火股份 6，188，201 228，220，852.88 2.06

10 000937 金牛能源 5，474，003 227，718，524.80 2.06

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 37，261，728.000.34

2 央行票據(jù) - 0.00

3 金融債券 - 0.00

其中：政策性金融債 - 0.00

4 企業(yè)債券 210，768，349.801.91

5 企業(yè)短期融資券 - 0.00

6 可轉(zhuǎn)債 629，372.400.01

7 其他 - 0.00

8 合計(jì) 248，659，450.202.25

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 088039 08兵器裝備債 1，000，000 102，350，000，00 0.93

2 115003 中興債1 881，995 78，867，992.90 0.71

3 010004 20國(guó)債⑷ 369，660 37，261，728.00 0.34

4 126011 08石化債 208，210 17，718，671.00 0.16

5 126014 08國(guó)電債 51，870 4，335，813.30 0.04

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

序號(hào) 權(quán)證代碼權(quán)證名稱數(shù)量(份) 公允價(jià)值（元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 580022 國(guó)電CWB1 555，009 1，641，716.62 0.01

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱金額（元）

1 存出保證金 7，185，929.41

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 2，842，218.26

5 應(yīng)收申購(gòu)款 208，521.03

6 其他應(yīng)收款 30，000.000.

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 10，266，668.70

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中無(wú)流通受限情況。

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 12，413，497，988.14

本報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 35，826，064.85

減：本報(bào)告期期間基金總贖回份額 914，409，021.74

本報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額 -

本報(bào)告期期末基金份額總額 11，534，915，031.25

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)同德證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)

2、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同

3、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議

4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

5、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2 存放地點(diǎn)

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告分別置備于基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告至少登載在一種由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3 查閱方式

在辦公時(shí)間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。