長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:52
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：160806 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)盛同慶封閉

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及更新。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛同慶封閉

交易代碼 160806

基金運(yùn)作方式契約型。封閉期為三年，自基金合同生效之日，至三年期末對(duì)應(yīng)日止。封閉期屆滿(mǎn)后，轉(zhuǎn)換為上市開(kāi)放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2009年05月12日

報(bào)告期末基金份額總額 14，686，733，239.06份

投資目標(biāo) 本基金投資于具有穩(wěn)健成長(zhǎng)和業(yè)績(jī)優(yōu)良的上市公司股票，力求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。

投資策略本基金在股票投資上，通過(guò)優(yōu)選業(yè)績(jī)優(yōu)良、成長(zhǎng)性穩(wěn)定、在行業(yè)內(nèi)具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司股票進(jìn)行投資，以謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。在對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的有效判斷的前提下，進(jìn)行穩(wěn)健的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和積極的行業(yè)配置，同時(shí)根據(jù)對(duì)上市公司充分的基本面分析，挖掘行業(yè)中的價(jià)值個(gè)股。

本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式，獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益。在實(shí)際的投資運(yùn)作中，本基金將運(yùn)用久期控制策略、收益率曲線策略、類(lèi)別選擇策略、個(gè)券選擇策略等多種策略，獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征從基金資產(chǎn)整體運(yùn)作來(lái)看，本基金為股票型基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金品種，基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

下屬兩級(jí)基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛同慶封閉A 長(zhǎng)盛同慶封閉B

下屬兩級(jí)交易代碼 150006 150007

下屬兩級(jí)基金報(bào)告期末份額總額 5，874，693，295.62份 8，812，039，943.44份

下屬兩級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征長(zhǎng)盛同慶封閉A將表現(xiàn)出低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征。長(zhǎng)盛同慶封閉B將表現(xiàn)出高風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)較高的特征。

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 330，491，503.22

2.本期利潤(rùn)2，140，473，774.473，

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1457

4.期末基金資產(chǎn)凈值 16，283，126，403.30

5.期末基金份額凈值 1.109

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 15.16% 1.29% 13.31% 1.24% 1.85% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：1、長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金合同于2009年5月12日生效，截至報(bào)告日本基金合同生效未滿(mǎn)一年。

2、按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自本基金成立六個(gè)月內(nèi)，使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十五條（二）投資范圍、（八）投資限制的有關(guān)約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

3.3 其他指標(biāo)

金額單位：人民幣元

其他指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日)

長(zhǎng)盛同慶封閉A與長(zhǎng)盛同慶封閉B基金份額配比 4:6

期末長(zhǎng)盛同慶封閉A份額參考凈值 1.036

期末長(zhǎng)盛同慶封閉A份額累計(jì)參考凈值 1.036

期末長(zhǎng)盛同慶封閉B份額參考凈值 1.158

期末長(zhǎng)盛同慶封閉B份額累計(jì)參考凈值 1.158

長(zhǎng)盛同慶封閉A的預(yù)計(jì)年收益率 5.60%

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

黃瑞慶本基金基金經(jīng)理，投資管理部副總監(jiān)。 2009年5月12日 - 7年男，1974年9月出生，中國(guó)國(guó)籍。2002年7月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)，獲博士學(xué)位。歷任融通基金管理有限公司研究員；長(zhǎng)城基金管理有限公司金融工程小組組長(zhǎng)，長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2005年9月起加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，現(xiàn)任投資管理部副總監(jiān)，長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

王寧本基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理，投資管理部副總監(jiān)。 2009年5月12日 - 11年男，1971年10月出生，中國(guó)國(guó)籍。畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，EMBA。歷任華夏基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，興業(yè)基金經(jīng)理等職務(wù)。2005年8月加盟長(zhǎng)盛基金管理有限公司，曾任投資管理部基金經(jīng)理助理、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選基金基金經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任投資管理部副總監(jiān)，長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 行情回顧及運(yùn)作分析

伴隨雙寬松政策下的巨量信貸投放，由于宏觀經(jīng)濟(jì)充分表現(xiàn)出了國(guó)內(nèi)住行消費(fèi)的旺盛需求，從而給了股票市場(chǎng)信心支持，股市進(jìn)入平衡格局。

本基金減持了保險(xiǎn)、煤炭及地產(chǎn)，進(jìn)一步建倉(cāng)了醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備、化工等行業(yè)。市場(chǎng)的下跌尤其是金融、大宗商品兩個(gè)板塊下跌幅度較大，回吐了大部分的超額收益。在倉(cāng)位上，隨著建倉(cāng)進(jìn)程的完成，變動(dòng)幅度不大。

4.4.2 本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.109元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為15.16%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為13.31%。

4.4.3 市場(chǎng)展望和投資策略

預(yù)計(jì)明年宏觀經(jīng)濟(jì)將沿著復(fù)蘇至成長(zhǎng)的道路前進(jìn)，政策方面將繼續(xù)圍繞"保增長(zhǎng)"和"調(diào)結(jié)構(gòu)"兩條主線展開(kāi)，政府在外需恢復(fù)緩慢的情景下，著重通過(guò)適度寬松的貨幣政策和財(cái)政政策繼續(xù)刺激內(nèi)需。由于估值已經(jīng)得到基本修復(fù)，如果宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有反復(fù)，股票市場(chǎng)的波動(dòng)性可能會(huì)加劇。

本基金將充分運(yùn)用多樣化的數(shù)量化策略來(lái)適度調(diào)節(jié)倉(cāng)位，以適應(yīng)未來(lái)可能加劇的波動(dòng)。同時(shí)通過(guò)自下而上精選個(gè)股以及數(shù)量化選股模型來(lái)構(gòu)建股票組合，從而試圖平穩(wěn)地超越指數(shù)基準(zhǔn)。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 14，582，189，953.62 89.02

其中：股票 14，582，189，953.62 89.02

2 固定收益投資 51，028，000.00 0.31

其中：債券 51，028，000.00 0.31

資產(chǎn)支持證券 - 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - 0.00

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1，737，690，610.77 10.610.

6 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 10，178，895.91 0.06

7 合計(jì) 16，381，087，460.30 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 1，999，299，195.13 12.28

C 制造業(yè) 5，679，456，445.10 34.88

C0 食品、飲料 1，059，897，856.06 6.51

C1 紡織、服裝、皮毛 171，131，652.47 1.05

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 157，758，520.00 0.97

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 579，553，303.00 3.56

C5 電子 90，718，907.18 0.56

C6 金屬、非金屬 953，464，777.18 5.86

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 2，017，387，471.29 12.39

C8 醫(yī)藥、生物制品 649，543，957.92 3.99

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 221，398，524.00 1.36

E 建筑業(yè) 731，895，499.38 4.499.

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 752，637，811.68 4.62

G 信息技術(shù)業(yè) 1，511，381，465.24 9.28

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 740，767，561.12 4.55

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，883，092，307.12 11.56

J 房地產(chǎn)業(yè) 421，818，354.07 2.59

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 606，663，657.80 3.73

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 33，779，132.98 0.21

M 綜合類(lèi) - 0.00

合計(jì) 14，582，189，953.62 89.55

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱(chēng) 數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600028 中國(guó)石化 60，026，793 845，777，513.37 5.19

2 600016 民生銀行 103，199，592 816，308，772.72 5.016

3 601857 中國(guó)石油 46，078，103 636，799，383.46 3.91

4 000063 中興通訊 12，907，585 579，163，338.95 3.56

5 601668 中國(guó)建筑 90，211，019 425，796，009.68 2.61

6 000069 華僑城Ａ 24，083，706 413，517，232.02 2.54

7 600050 中國(guó)聯(lián)通 50，0005000 364，5000000500 2.24

8 601333 廣深鐵路 50，920，565 242，891，095.05 1.49

9 600036 招商銀行 13，099，844 236，452，184.20 1.452，

10 601988 中國(guó)銀行 52，269，850 226，328，450.50 1.39

5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 - 0.00

2 央行票據(jù) - 0.00

3 金融債券 - 0.00

其中：政策性金融債 - 0.00

4 企業(yè)債券 30，960，000.00 0.19

5 企業(yè)短期融資券 20，068，000.00 0.12

6 可轉(zhuǎn)債 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合計(jì) 51，028，000.00 0.31

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱(chēng) 數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 0980134 09江陰城投債 300，000 30，960，000 00 0.19

2 0981083 09漢江CP01 200，000 20，068，000 00 0.12

注：本基金期末僅持有上述兩支債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查記錄，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 9，076，368.03

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 1，102，527.88

5 應(yīng)收申購(gòu)款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 10，178，895.91

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

A 類(lèi) B 類(lèi)

本報(bào)告期期初基金份額總額 5，874，693，295.62 8，812，039，943.44

本報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 - -

減：本報(bào)告期期間基金總贖回份額 - -

本報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） - -

本報(bào)告期期末基金份額總額 5，874，693，295.62 8，812，039，943.44

§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

份額單位：份

A 類(lèi) B 類(lèi)

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 - -

報(bào)告期期間買(mǎi)入總份額 - -

報(bào)告期期間賣(mài)出總份額 - -

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 - -

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.00 0.00 0.

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、關(guān)于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意設(shè)立長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金的批復(fù)

2、長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金合同

3、長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金托管協(xié)議

4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

5、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

8.2 存放地點(diǎn)

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告分別置備于基金管理人和基金托管人及深圳證券交易所的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告至少登載在一種由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

8.3 查閱方式

在辦公時(shí)間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。