2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：481009 基金簡稱：工銀滬深300指數(shù)

工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 工銀滬深300指數(shù)

交易代碼 481009

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2009年03月05日

報(bào)告期末基金份額總額 4，362，372，287.40份

投資目標(biāo) 采用指數(shù)化投資，通過控制基金投資組合相對于標(biāo)的指數(shù)的偏離度，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。

投資策略 本基金原則上采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×95%+商業(yè)銀行稅后活期存款利率×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn)，目標(biāo)為獲取市場平均收益，是股票基金中處于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的基金產(chǎn)品。

基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 90，780，192.49

2.本期利潤698，041，264.59

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1933

4.期末基金資產(chǎn)凈值 5，618，712，247.72

5.期末基金份額凈值 1.288

注：（1）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

（2）"本期已實(shí)現(xiàn)收益"指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額；"本期利潤"為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

（3）所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 18.06% 1.68% 18.03% 1.67% 0.03% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：1、本基金基金合同于2009年3月5日生效，截至報(bào)告期末，本基金基金合同生效尚不滿一年。

2、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起六個(gè)月內(nèi)為建倉期。截至報(bào)告期末，本基金已完成建倉：投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%，投資于標(biāo)的指數(shù)成分股票、備選成分股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（但因法規(guī)限制原因，導(dǎo)致本基金不能投資相關(guān)股票，而致使本基金不能達(dá)到上述比例的情形除外）?，F(xiàn)金、債券資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%-10%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。權(quán)證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

樊智 本基金的基金經(jīng)理，工銀瑞信上證央企ETF基金的基金經(jīng)理 2009年09月08日 - 6 中國籍，畢業(yè)于天津大學(xué)，獲博士學(xué)位。2003年4月至2005年6月，任職于中信證券股份有限公司研究部，擔(dān)任高級(jí)研究員。2005年7月加入工銀瑞信基金管理有限公司市場營銷部從事產(chǎn)品開發(fā)工作；2005年12月至2009年9月，任職于風(fēng)險(xiǎn)管理部，歷任業(yè)務(wù)主管、風(fēng)險(xiǎn)管理部副總監(jiān)。2009年9月8日至今，擔(dān)任工銀瑞信滬深300基金和工銀瑞信上證央企ETF基金基金經(jīng)理。

胡文彪 本基金的基金經(jīng)理，工銀瑞信上證央企ETF基金的基金經(jīng)理 2009年03月05日 - 8 中國籍，畢業(yè)于清華大學(xué)，獲理學(xué)碩士學(xué)位。2001年7月至2003年10月，任職于國泰君安證券資產(chǎn)管理總部，擔(dān)任研究員。2003年11月至2004年3月，任職于華林證券資產(chǎn)管理部，擔(dān)任研究員。2004年4月至2006年7月，任職于海富通基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)部，擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2006年7月，加入工銀瑞信基金管理有限公司，歷任產(chǎn)品開發(fā)部高級(jí)經(jīng)理和權(quán)益投資部高級(jí)經(jīng)理、基金經(jīng)理，2009年3月5日至今，擔(dān)任工銀瑞信滬深300基金基金經(jīng)理。2009年8月26日至今，擔(dān)任工銀瑞信上證央企ETF基金基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

為了公平對待各類投資人，保護(hù)各類投資人利益，避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)《證券投資基金法》基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》證證證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對公司管理的各類資產(chǎn)的公平對待做了明確具體的規(guī)定，并規(guī)定對買賣股票、債券時(shí)候的價(jià)格和市場價(jià)格差距較大，可能存在操縱股價(jià)、利益輸送等違法違規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)控。本報(bào)告期，按照時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原則，本公司對滿足限價(jià)條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統(tǒng)中的公平交易模塊進(jìn)行操作，實(shí)現(xiàn)了公平交易；未出現(xiàn)清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發(fā)生法律法規(guī)禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無，因報(bào)告期內(nèi)本公司旗下沒有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本基金本報(bào)告期沒有出現(xiàn)異常交易的情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）行情回顧及運(yùn)作分析

本報(bào)告期內(nèi)，本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的日均偏離度為0.03%，偏離度年化標(biāo)準(zhǔn)差為0.62%，達(dá)到了基金合同中關(guān)于標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。本基金跟蹤誤差產(chǎn)生的主要來源是：1）標(biāo)的指數(shù)成份股中法律法規(guī)禁止本基金投資的股票的影響；2）申購贖回的影響；3）成份股票的停牌；4）指數(shù)中成份股票的調(diào)整；等。

（2）市場展望和投資策略

本基金為指數(shù)型基金，基金管理人將繼續(xù)按照基金合同的要求，堅(jiān)持指數(shù)化投資策略，通過運(yùn)用定量分析等技術(shù)，分析和應(yīng)對導(dǎo)致基金跟蹤誤差的因素，繼續(xù)努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報(bào)告期末基金份額凈值為1.288元。本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為18.06%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為18.03%，基金超額收益率為0.03%，

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 5，336，925，249.60 90.65

其中：股票 5，336，925，249.60 90.65

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 499，796，578.75 8.499，

6 其他資產(chǎn) 50，582，519.41 0.86

7 合計(jì) 5，887，304，347.76 100.00.

注：由于四舍五入的原因公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1指數(shù)投資部分

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 21，567，151.76 0.38

B 采掘業(yè) 629，879，822.6111.21

C 制造業(yè) 1，602，466，077.4528.528.

C0 食品、飲料 213，537，590.543.80

C1 紡織、服裝、皮毛 27，432，246.400.49

C2 木材、家具 --

C3 造紙、印刷 13，668，545.200.24

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 134，893，741.752.40

C5 電子 20，575，575，000.37

C6 金屬、非金屬 486，721，114.748.66

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 517，831，798.359.22

C8 醫(yī)藥、生物制品 163，375，240.122.91

C99 其他制造業(yè) 24，430，225.350.430，

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 167，154，118.672.97

E 建筑業(yè) 151，885，889.302.70

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 253，577，955.484.51

G 信息技術(shù)業(yè) 164，744，773.692.93

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 165，318，577.752.94

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，692，958，084.2430.13

J 房地產(chǎn)業(yè) 314，583，540.715.60

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 65，035，028.091.16

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 13，915，071.000.25

M 綜合類 93，839，158.851.67

合計(jì) 5，336，925，249.6094.98

注：由于四舍五入的原因公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

5.2.2積極投資部分

無。

5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

5.3.1期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)股票代碼 股票名稱數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 10，615，487 191，609，540.35 3.41

2 601328 交通銀行 19，355，991 180，978，515.85 3.22

3 600016 民生銀行 18，953，749 149，924，154.59 2.67

4 601318 中國平安 2，684，033 147，863，377.97 2.63，

5 600030 中信證券 4，337，701 137，808，760.77 2.45

6 601166 興業(yè)銀行 3，271，135 131，859，451.85 2.35 131，

7 600000 浦發(fā)銀行 4，951，521 107，398，490.49 1.91

8 601088 中國神華 3，082，435 107，330，386.70 1.91

9 000002 萬科Ａ 9，047，017 97，798，253.77 1.74

10 601169 北京銀行 4，417，262 85，429，847.08 1.52

5.3.2積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

無。

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形

5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 864，156.19

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 78，959.14

5 應(yīng)收申購款 49，639，404.08

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 50，582，519.41

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.8.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 3，317，191，680.67

本報(bào)告期基金總申購份額 2，957，572，080.85

減：本報(bào)告期基金總贖回份額 1，912，391，474.12，

本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額 -

本報(bào)告期期末基金份額總額 4，362，372，287.40

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)工銀瑞信滬深300指數(shù)型證券投資基金募集的文件；

2、《工銀瑞信滬深300指數(shù)型證券投資基金基金合同》；

3、《工銀瑞信滬深300指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》；

4、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

5、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

6、報(bào)告期內(nèi)基金管理人在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告。

7.2 存放地點(diǎn)

備查文件存放于基金管理人或基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可到基金管理人或基金托管人的辦公場所、營業(yè)場所及網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 投資 凈值 

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