2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：253010 基金簡稱：國聯(lián)安安心成長混合

國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本基金的托管人--中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月13日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱國聯(lián)安安心成長混合

基金主代碼253010

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2005年7月13日

報告期末基金份額總額260，311，997.45份

投資目標(biāo)全程風(fēng)險預(yù)算，分享經(jīng)濟成長，追求絕對收益。

投資策略本基金的投資管理主要分為兩個層次：第一個層次通過全程的風(fēng)險預(yù)算，結(jié)合數(shù)量化的金融工程模型，根據(jù)市場以及基金超額收益率的情況，進行資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和不同種類債券的配置。第二個層次，在股票投資方面，以價值選股為原則，主要選取基本面好、流動性強，價值被低估的公司，在行業(yè)配置基礎(chǔ)上進行組合管理；在債券投資方面，注重風(fēng)險管理，追求穩(wěn)定收益，基于對中長期宏觀形勢與利率走勢的分析進行久期管理與類屬配置，并適量持有可轉(zhuǎn)換債券來構(gòu)建債券組合。

業(yè)績比較基準(zhǔn)為"德盛安心成長線"，"德盛安心成長線"的確定方式為在基金合同生效時的值為0.90元，隨著時間的推移每天上漲，在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。

風(fēng)險收益特征中低風(fēng)險的基金產(chǎn)品，追求長期的穩(wěn)定的收益。

基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 13，001，025.13，

2.本期利潤 17，801，861.59

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0672

4.期末基金資產(chǎn)凈值 255，662，449.78

5.期末基金份額凈值 0.982

本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用，例如，開放式基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去3個月 7.21% 1.22% 0.56% 0.01% 6.65% 1.21% 1.

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2005年7月13日至2009年12月31日）

本基金的業(yè)績基準(zhǔn)為"德盛安心成長線"， 德盛安心成長線的確定：在基金合同生效時的值為0.90元，隨著時間的推移每天上漲，在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。

*該基金基金合同于2005年7月13日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2005年7月13日起6個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置符合合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

馮天戈 副投資總監(jiān)、兼任本基金基金經(jīng)理、國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金基金經(jīng)理 2008-6-4 - 15年（自1995年開始） 馮天戈先生，理學(xué)碩士，于1996年5月加入海南富島資產(chǎn)管理有限公司任研究員，2001年10月加入長城基金管理有限公司任研究員、基金經(jīng)理助理，2003年5月加入國泰基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理，2004年3月起任國泰金鷹增長基金基金經(jīng)理，2006年9月起兼任國泰金鵬藍籌價值基金基金經(jīng)理，2007年4月加入工銀瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入國聯(lián)安基金管理有限公司，任副投資總監(jiān)，2008年3月至2009年9月兼任國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金基金經(jīng)理，2008年6月起兼任本基金基金經(jīng)理，2008年10月起兼任國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金基金經(jīng)理。

1、基金經(jīng)理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業(yè)年限的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)為證券行業(yè)的工作經(jīng)歷年限。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯(lián)安德盛安心成長證券投資基金基金合同》及其他相關(guān)法律法規(guī)、法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

中國證監(jiān)會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，本基金管理人組織各相關(guān)部門展開認(rèn)真討論，并最終制定了相應(yīng)的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護基金持有人、公司股東和公司的合法權(quán)益，本基金管理人遵照相應(yīng)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，制定并完善了《國聯(lián)安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規(guī)范包括投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、以及投資管理過程中涉及的行為監(jiān)控和業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)。

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度的規(guī)定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機會；在交易環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照時間優(yōu)先，價格優(yōu)先的原則執(zhí)行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統(tǒng)中的公平交易模塊；自主編程并開發(fā)交易監(jiān)控程序，通過技術(shù)手段對不同投資組合的交易價差定期進行分析；定期對投資流程進行獨立稽核等。

本報告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。在內(nèi)部風(fēng)險控制和監(jiān)察稽核方面未發(fā)現(xiàn)本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金管理人旗下共有8只基金，分別為國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金、國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金、國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金、國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票證券投資基金、國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金、國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金和國聯(lián)安主題驅(qū)動股票型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風(fēng)格相似的基金，暫無法對本基金的投資業(yè)績進行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2009年4季度，適度寬松的貨幣政策和財政政策得以延續(xù)。雖然新增貸款比3季度有所下降（10月、11月單月新增信貸不超過3000億，3季度平均月新增貸款近4300億），但是貨幣供應(yīng)量不斷增加，11月份m1、m2同比增長34.63%、29.74%，持續(xù)創(chuàng)出新高。特別是3季度以來，m1增速超過m2，存款活期化趨勢明顯，流動性依舊充裕。從其它宏觀數(shù)據(jù)來看：消費者價格指數(shù)自8月份觸底后持續(xù)反彈，11月已經(jīng)出現(xiàn)0.6%的同比正增長，PPI也從9月份的-7%上升至11月的-2.08%；社會消費品零售總額繼續(xù)保持穩(wěn)定，10月11月社會消費品零售總額同比增長16.2%、15.8%；高于9月份的15.2%的水平；1-11月份的固定資產(chǎn)投資達32.1%，保持在高位。11月份我國出口同比情況有所好轉(zhuǎn)，11月出口同比增速為-1.16%，比上月的-13.85%有大幅提高；11月發(fā)電量也達到同比26.93%的增幅，遠高于3季度8.03%的水平；PMI穩(wěn)定上升，12月份為56.6；工業(yè)增加值持續(xù)上升，從7月份的13.9上升至11月的19.2009年4

基于對宏觀經(jīng)濟面、資金面以及股市估值水平的分析判斷，德盛安心基金4季度保持了較高的股票倉位；在行業(yè)配置上，考慮到國家對消費的刺激我們擇機增加了消費板塊的配置，如食品、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等，并根據(jù)產(chǎn)品價格的變化預(yù)期，增加了金融、化工、煤炭、有色板塊的配置；考慮到新會計政策可能帶來的影響，我們減少了保險板塊的配置。并保持一些前期漲幅較低，盈利穩(wěn)定的板塊的配置如銀行等。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報告期內(nèi)，本基金的凈值增長率為7.21%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.56%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 158，113，036.63 61.47

其中：股票 158，113，036.63 61.47

2 固定收益投資 68，575，513.88 26.66

其中：債券 68，575，513.88 26.66

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 26，590，776.95 10.34

6 其他資產(chǎn) 3，957，066.32 1.54

7 合計 257，236，393.78 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00 0.

B 采掘業(yè) 32，428，340.40 12.68

C 制造業(yè) 42，168，522.03 16.49

C0食品、飲料 9，444，600.00 3.69

C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 0.

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 0.00 0.00 0.

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 11，275，200.00 4.41

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 14，795，761.87 5.795，

C7機械、設(shè)備、儀表 0.00 0.00 0.

C8醫(yī)藥、生物制品 6，652，960.16 2.60.

C99其他制造業(yè) 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00 0.

E 建筑業(yè) 76，020.00 0.03

F 交通運輸、倉儲業(yè) 0.00 0.00 0.

G 信息技術(shù)業(yè) 26，393，336.00 10.32

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 0.00 0.00 0.

I 金融、保險業(yè) 39，060，098.20 15.28

J 房地產(chǎn)業(yè) 17，986，720.00 7.04

K 社會服務(wù)業(yè) 0.00 0.00 0.

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00 0.

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計 158，113，036.63 61.84

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 000983 西山煤電 340，000 13，562，600.00 5.30

2 601169 北京銀行 695，001 13，441，319.34 5.26

3 600426 華魯恒升 480，000 11，275，200.00 4.41

4 000063 中興通訊 240，000 10，768，800.00 4.21

5 000933 神火股份 289，955 10，693，540.40 4.18

6 002142 寧波銀行 599，854 10，491，446.46 4.10，

7 600837 海通證券 539，960 10，361，832.40 4.05

8 000612 焦作萬方 339，940 9，518，320.00 3.72

9 600239 云南城投 346，000 9，452，720.00 3.70

10 600809 山西汾酒 220，000 9，444，600800 3.69

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 23，029，755.80 9.01

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 7，204，323.60 2.82

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 38，341，434.48 15.00

7 其他 - -

8 合計 68，575，513.88 26.82

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 130，771 19，664，035.27 7.69

2 125709 唐鋼轉(zhuǎn)債 137，371 16，746，898.61 6.55

3 010004 20國債⑷ 124，930 12，592，944.00 4.930 12，

4 126007 07日照債 82，980 7，204，323.60 2.82，

5 010110 21國債⑽ 56，220 5，750，743.80 2.25

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 318，630.80

2 應(yīng)收證券清算款 3，093，518.58

3 應(yīng)收股利 0.00

4 應(yīng)收利息 540，872.00

5 應(yīng)收申購款 2，272.74

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 1，772.20

9 合計 3，957，066.32

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 19，664，035.27 7.69

2 125709 唐鋼轉(zhuǎn)債 16，746，898.61 6.55

3 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 1，791，291.60 0.70

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 268，571，657.64

報告期期間基金總申購份額 716，932.85

報告期期間基金總贖回份額 8，976，593.04

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 260，311，997.45

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金發(fā)行及募集的文件

2、 《國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金基金合同》

3、 《國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》

5、 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照

6、 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照

7、 中國證監(jiān)會要求的其他文件

7.2 存放地點

上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88 號金茂大廈 46 樓

7.3 查閱方式

網(wǎng)址：http://www.gtja-allianz.com

國聯(lián)安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 安德 投資 

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