2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：200010 基金簡稱：長城雙動力股票

長城雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長城雙動力股票

交易代碼 200010

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2009年01月15日

報(bào)告期末基金份額總額 53，772，341.81份

投資目標(biāo) 充分挖掘上市公司從內(nèi)生性增長到外延式擴(kuò)張過程中產(chǎn)生的投資機(jī)會，追求基金資產(chǎn)的長期增值。

投資策略 采用"自下而上、個(gè)股優(yōu)選"的投資策略，運(yùn)用長城基金上市公司價(jià)值創(chuàng)造評估系統(tǒng)分析上市公司內(nèi)生性增長潛力與外延式擴(kuò)張潛質(zhì)，選擇以內(nèi)生性增長為基礎(chǔ)或具備外延式擴(kuò)張能力的優(yōu)秀上市公司構(gòu)建并動態(tài)優(yōu)化投資組合。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 75%×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率+25%×中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型證券投資基金，主要投資于具有內(nèi)生性增長潛力或外延式擴(kuò)張潛質(zhì)的優(yōu)勢上市公司。屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益較高的基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和混合型基金。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 14，901，375.67

2.本期利潤22，978，182.10

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2808

4.期末基金資產(chǎn)凈值 69，997，268.16

5.期末基金份額凈值 1.3017

注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。②上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 16.04% 1.48% 14.54% 1.31% 1.50% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

注：①本基金合同規(guī)定本基金投資組合為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)60%－95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)0%－3%，債券占基金資產(chǎn)0%－35%，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。②本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)，即2009年1月15日至2009年7月14日。截止本報(bào)告披露時(shí)點(diǎn)，本基金的建倉期已滿，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。本報(bào)告期本基金的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。③本基金合同于2009年1月15日生效，截止本報(bào)告期末，基金合同生效未滿一年。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

李碩 基金管理部副總經(jīng)理、本基金基金經(jīng)理兼任長城久恒平衡型證券投資基金基金經(jīng)理 2009年01月15日 - 12年 中國籍，西北工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士、重慶大學(xué)工學(xué)碩士。曾就職光大證券研究所和大鵬證券研究所任研究員，2001年10月進(jìn)入長城基金管理有限公司，曾任"久富證券投資基金"及"長城久恒平衡型證券投資基金"基金經(jīng)理助理、基金管理部研究員、"長城久富核心成長股票型證券投資基金"基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《長城雙動力股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報(bào)告期運(yùn)作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動偏離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機(jī)會。

公司嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機(jī)會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

長城雙動力股票型基金的投資主題是挖掘上市公司內(nèi)生性增長與外延式擴(kuò)張所帶來的投資機(jī)會，投資風(fēng)格與公司所管理其他投資組合不同。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年四季度，在經(jīng)歷了三季度的小幅調(diào)整以后，滬深兩地市場基本呈現(xiàn)出震蕩上漲的態(tài)勢，市場熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換頻繁，持續(xù)性不強(qiáng)。關(guān)鍵因素還是市場整體估值水平略有偏高，不具備大幅度上漲的基礎(chǔ)。上證綜合指數(shù)以2840.13點(diǎn)開盤，季度上漲17.91%，報(bào)收3277.14點(diǎn)。 本報(bào)告期內(nèi)，雙動力基金的主動操作比較少，仍然維持了今年以來的以金融為主、重點(diǎn)配置估值相對偏低的行業(yè)、板塊并適度均衡的持倉結(jié)構(gòu)，同時(shí)一定程度上加大了"自下而上"個(gè)股選擇的力度，在一批估值、成長等方面具有綜合優(yōu)勢的個(gè)股上進(jìn)行了重點(diǎn)投資。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

四季度，雙動力基金業(yè)績表現(xiàn)比較平穩(wěn)，基金凈值從初期的1.1218元上漲到1.3017元，漲幅16.04%。相對于上證綜指，我們落后了約1.87個(gè)百分點(diǎn)。我們認(rèn)為落后于市場的主要原因在于以下兩點(diǎn)：首先，我們的主要配置同市場熱點(diǎn)有偏差，基金又沒有能夠主動積極地跟隨市場的變化調(diào)整結(jié)構(gòu)，造成了基金表現(xiàn)不如市場；其次，由于本基金的規(guī)模比較小，持有人的申購、贖回對于基金倉位變化的影響比較大，這使得基金倉位上下波動比較頻繁，也在一定程度上增加基金操作的難度，對凈值表現(xiàn)也造成了較大的影響。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 64，353，921.48 91.07

其中：股票64，353，921.48 91.07

2 固定收益投資- -

其中：債券- -

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)4，002，560.83 5.66

6 其他資產(chǎn)2，310，275.79 3.275.

7 合計(jì)70，666，758.10100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 2，785，600.00 3.98

C 制造業(yè) 23，799，416.67 34.00

C0 食品、飲料 7，754，738.16 11.08

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 1，907，124.74 2.72

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 7，503，108.18 10.72

C8 醫(yī)藥、生物制品 6，634，445.59 9.48

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 2，486，635.83 3.55

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 3，804，470.35 5.44

G 信息技術(shù)業(yè) 4，122，250.25 5.89

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 792，422.40 1.13

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 24，319，932.07 34.74

J 房地產(chǎn)業(yè) 2，243，193.91 3.20

K 社會服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 64，353，921.48 91.94

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 000568 瀘州老窖 126，932 4，955，425.28 7.08

2 000001 深發(fā)展Ａ 150，000 3，655，500.00 5.22

3 600036 招商銀行 200，000 3，610，000300 5.16

4 000651 格力電器 124，455 3，601，727.70 5.15

5 600000 浦發(fā)銀行 150，000 3，253，500.00 4.65

6 601628 中國人壽 100，000 3，169，000 00 4.53

7 600016 民生銀行 400，000 3，164，000100 4.52

8 600030 中信證券 98，391 3，125，882.07 4.47

9 000063 中興通訊 65，116 2，921，754.92 4.17

10 600519 貴州茅臺 16，484 2，799，312.88 4.005

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，270，778.62

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 907.39

5 應(yīng)收申購款 38，589.78

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 2，310，275.79

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 177，798，477.07

報(bào)告期期間基金總申購份額 32，964，386.62

報(bào)告期期間基金總贖回份額 -156，990，521.88

報(bào)告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 53，772，341.81

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)長城雙動力股票型證券投資基金設(shè)立的文件

7.1.2 《長城雙動力股票型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城雙動力股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時(shí)間親臨上述存放地點(diǎn)免費(fèi)查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 雙動力 投資 

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