2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：200007 基金簡稱：長城安心回報混合

長城安心回報混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長城安心回報混合

交易代碼 200007

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年08月22日

報告期末基金份額總額 13，311，445，220.86份

投資目標(biāo) 以獲取高于銀行一年期定期存款（稅前）利率2倍的回報為目標(biāo)，通過動態(tài)的資產(chǎn)配置平衡當(dāng)期收益與長期資本增值，爭取為投資人實現(xiàn)長期穩(wěn)定的絕對回報。

投資策略 本基金重點投資于具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長潛力的優(yōu)勢企業(yè)，采取適度靈活而強(qiáng)調(diào)紀(jì)律的資產(chǎn)配置策略，以獲取高于銀行一年期定期存款（稅前）利率2倍的回報為目標(biāo)，在分析上市公司股息率、固定收益品種當(dāng)期收益率、上市公司持續(xù)成長潛力的基礎(chǔ)上，運(yùn)用長城基金收益預(yù)算模型（Great Wall Return Budget Model）動態(tài)配置穩(wěn)健收益型股票、持續(xù)成長型股票及債券。采用"行業(yè)分散、精選個股、順應(yīng)趨勢"的持續(xù)成長股票投資策略以及"估值合理偏低、持續(xù)分紅能波段操作"的穩(wěn)健收益型股票投資策略，通過把握上市公司股息率預(yù)期、持續(xù)成長潛力的選擇具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長潛力的企業(yè)作為主要投資對象，對穩(wěn)健收益型股票與持續(xù)成長型股票分別采取均值回歸策略、動力趨勢策略進(jìn)行投資。債券投資以獲取穩(wěn)定收益為目標(biāo)，主要關(guān)注當(dāng)期收益率、收益率變動趨勢及收益率曲線型變特征，采取主動的個券選擇策略進(jìn)行投資。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 銀行一年期定期存款（稅前）利率的2倍。

風(fēng)險收益特征 本基金是絕對回報產(chǎn)品，其預(yù)期收益與風(fēng)險低于股票基金，高于債券基金與貨幣市場基金。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益 71，929，800.43

2.本期利潤1，314，930，729.69

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0968

4.期末基金資產(chǎn)凈值 9，287，865，626.81

5.期末基金份額凈值 0.6977

注：①本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。 ②上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個月 15.92% 1.31% 1.14% 0.02% 14.78% 1.29%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

注：本基金合同規(guī)定本基金投資組合為：股票投資比例為基金凈資產(chǎn)的10%－85%；權(quán)證投資比例為基金凈資產(chǎn)的0%-3%；債券投資比例為基金凈資產(chǎn)的10%－85%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券為基金凈資產(chǎn)的5%以上。 本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月內(nèi)，截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

徐九龍 本基金基金經(jīng)理，兼任長城景氣行業(yè)龍頭靈活配置混合型證券投資基金經(jīng)理 2009年01月06日 - 7年 中國籍，蘭州大學(xué)理學(xué)學(xué)士、中山大學(xué)理學(xué)碩士。曾就職深圳市沙頭角保稅區(qū)管理局、深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局。2002年3月進(jìn)入長城基金管理有限公司，曾任基金管理部研究員、"長城久富核心成長股票型證券投資基金"基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《長城安心回報混合型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運(yùn)作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動偏離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機(jī)會。

公司嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機(jī)會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為混合型基金，以獲取高于銀行一年期定期存款（稅前）利率2倍的回報為目標(biāo)，投資風(fēng)格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期公司內(nèi)部風(fēng)險控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

今年四季度，市場總體呈震蕩向上走勢，期間波動幅度不小，個股和板塊分化明顯，從風(fēng)格上看，大盤股漲幅較小，中小盤相對活躍，從行業(yè)上看周期股波動較大，而下游消費(fèi)板塊相對比較穩(wěn)定。 基于前三季度的經(jīng)濟(jì)走勢以及政策預(yù)期變化，本基金對周期股采取了比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，沒有配置可能受政策調(diào)控的房地產(chǎn)板塊，考慮到上市公司的全年業(yè)績逐趨明朗，尤其穩(wěn)定成長板塊的來年業(yè)績預(yù)期比較確定，因此繼續(xù)維持了較高的下游板塊的配置比例，四季度組合中的食品飲料、醫(yī)藥生物、商業(yè)零售板塊期間不少個股出現(xiàn)了一定程度上漲。本季度交易較少，倉位變化不大。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本基金四季度凈值增長率為15.92%，在同類可比的基金中排名處于中等偏上水平，盡管如此，由于年初我們對市場流動性預(yù)期不足，喪失了一部分市場機(jī)會，導(dǎo)致今年以來的凈值增長率在同類可比的基金中表現(xiàn)一般，在此我們對持有人深表歉意。從目前的情況看，在投資的拉動下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速企穩(wěn)回升，大量的新開工項目預(yù)示著投資對經(jīng)濟(jì)的拉動作用在短時間內(nèi)仍然可以持續(xù)。但是，我們也應(yīng)該清醒看到：一是我國經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動力仍然不足，復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不牢固，尤其是產(chǎn)能過剩的矛盾比較突出，結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)；二是全球金融體系依舊脆弱，主要幾大經(jīng)濟(jì)體面臨著財政赤字巨大、失業(yè)率居高不下、居民消費(fèi)能力不足的困境，國際貿(mào)易保護(hù)主義和環(huán)境保護(hù)主義勢力抬頭，對我國出口帶來的影響不可忽視；三是各國政府為應(yīng)對金融危機(jī)均注入巨大的流動性，導(dǎo)致資產(chǎn)價格快速上漲，而如今都面臨財力與貨幣政策運(yùn)用空間的窘境，顯然我們面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險在加大。綜上，我們認(rèn)為，在復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境下，尤其是在市場經(jīng)歷09年大幅上漲的情況下，我們會更加謹(jǐn)慎地看待市場，從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下尋找基本面優(yōu)秀的公司，中長線布局，爭取在控制風(fēng)險的前提下竭力改善基金的投資績效。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 7，823，391，700.85 83.92

其中：股票7，823，391，700.85 83.92

2 固定收益投資982，391，745.70 10.54

其中：債券982，391，745.70 10.54

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計506，226，328.42 5.43

6 其他資產(chǎn)10，866，607.66 0.12

7 合計9，322，876，382.63100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 132，518，652.40 1.43

C 制造業(yè) 4，405，535，160.83 47.43

C0 食品、飲料 2，089，583，179.12 22.50

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 11，552，000.00 0.12

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 241，908，421.00 2.60

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 - -

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 539，246，044.26 5.81

C8 醫(yī)藥、生物制品 1，523，245，516.45 16.40

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 118，269，650.60 1.27

G 信息技術(shù)業(yè) 632，125，997.94 6.81

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 229，164，892.39 2.47

I 金融、保險業(yè) 1，868，834，248.47 20.12

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 336，991，231.46 3.63

M 綜合類 99，951，866.76 1.08

合計 7，823，391，700.85 84.23，

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 000568 瀘州老窖 21，732，164 848，423，682.56 9.13

2 600519 貴州茅臺 4，113，873 698，617，912.86 7.52

3 600036 招商銀行 30，0003000 541，500，000300 5483

4 600000 浦發(fā)銀行 21，766，000 472，104，540.00 5.08

5 601318 中國平安 8，100，000 446，229，000 00 4480

6 600276 恒瑞醫(yī)藥 7，005，300 367，778，250.00 3696

7 000063 中興通訊 5，929，910 266，075，061.70 2.86

8 000895 雙匯發(fā)展 4，700，000 249，570，000800 2469

9 000513 麗珠集團(tuán) 6，190，720 245，090，604.80 2.64

10 000001 深發(fā)展Ａ 10，0000000 243，700，000000 2462

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 725，106，745.70 7.81

2 央行票據(jù) 204，500，000.00 2.204，

3 金融債券 52，785，000.00 0.57

其中：政策性金融債 52，785，000.00 0.57

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計 982，391，745.70 10.58

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 010110 21國債⑽ 2，825，780 289，049，036.20 3.110

2 010004 20國債⑷ 2，200，000 221，760，000400 2239

3 010112 21國債⑿ 2，089，690 214，297，709.50 2.31

4 0701128 07央行票據(jù)128 2，000，000 204，500，000，00 20204

5 080213 08國開13 500，000 52，785，000 00 0.57

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注:本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，500，000.00，

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 9，062，728.81

5 應(yīng)收申購款 260，568.88

6 其他應(yīng)收款 43，309.97

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計 10，866，607.66，

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 13，878，079，946.97

報告期期間基金總申購份額 47，421，544.02

報告期期間基金總贖回份額 -614，056，270.13

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 13，311，445，220.86

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 本基金設(shè)立批準(zhǔn)的相關(guān)文件

7.1.2 《長城安心回報混合型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城安心回報混合型證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費(fèi)查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

公司網(wǎng)址：http://www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 投資 凈值 

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