2010年01月20日 01:29
來(lái)源：北京娛樂(lè)信報(bào)

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信報(bào)訊 中國(guó)金融期貨交易所昨天就交易規(guī)則、實(shí)施細(xì)則等修訂稿和滬深300股指期貨合約公開(kāi)征求意見(jiàn)。

據(jù)中金所相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，擬推出的滬深300股指期貨合約的標(biāo)的是滬深300指數(shù)，合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，最低交易保證金為合約價(jià)值的12%。合約的最小變動(dòng)價(jià)位是0.2點(diǎn)，每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±10%。每次最小下單交易數(shù)量為1手(即一張)，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。合約月份分別為當(dāng)月、下月和隨后兩個(gè)季月。按照昨天滬深300指數(shù)的收盤(pán)3507.48點(diǎn)計(jì)算，投資者動(dòng)用126269.28元就可參與該合約的單向交易。這意味著，參與股指期貨交易的最低門(mén)檻只需13萬(wàn)元即可。

本次修訂稿進(jìn)一步完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要包括：將最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由10%提高到12%，將持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)由600手降低至100手，將股指期貨合約每日漲跌幅限制定為±10%，將股指期貨強(qiáng)制減倉(cāng)的執(zhí)行條件改為“期貨交易連續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市”，強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約D2交易日的漲跌停板價(jià)格等。(汪世軍)

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