2010年01月20日 19:02
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基金代碼：040007 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票

華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票

基金主代碼040007

前端基金主代碼040007

后端基金主代碼041007

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日2007年4月10日

報(bào)告期末基金份額總額9，219，215，856.49份

投資目標(biāo)主要投資于具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的中小盤(pán)股票，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。

投資策略主要依靠基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì)，將科學(xué)有效的選股方法與主動(dòng)、靈活的投資操作風(fēng)格貫穿于組合構(gòu)建以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程之中，在分析研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和行業(yè)景氣變化的周期性、以及上市公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的基礎(chǔ)上，積極把握備選股票的投資機(jī)會(huì)，為基金份額持有人獲取較高的中長(zhǎng)期資本增值。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)40%×天相中盤(pán)成長(zhǎng)指數(shù)+40%×天相小盤(pán)成長(zhǎng)指數(shù)+20%×中債-國(guó)債總指數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是積極成長(zhǎng)型股票基金，屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)和較高預(yù)期收益品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 441，017，785.24

2.本期利潤(rùn) 1，853，948，348.65

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1907

4.期末基金資產(chǎn)凈值 11，401，600，104.05

5.期末基金份額凈值 1.2367

1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 17.45% 1.53% 19.75% 1.50% -2.30% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2007年4月10日至2009年12月31日）

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

沈雪峰 本基金的基金經(jīng)理 2009-6-25 - 15年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，15年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任安徽省國(guó)際信托投資公司投資銀行部業(yè)務(wù)主辦、股票自營(yíng)部投資經(jīng)理；華安基金管理有限公司研究發(fā)展部高級(jí)研究員；亞洲證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼固定收益證券管理總部副總經(jīng)理、研究所副所長(zhǎng)；華富基金管理公司資深研究員、投研部副總監(jiān)等職。2006年6月21日至2007年10月27日任華富貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理，2007年5月12日至2008年5月17日同時(shí)任華富成長(zhǎng)趨勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2008年6月重新加入華安基金管理公司，并于2008年10月11日起擔(dān)任華安寶利配置證券投資基金的基金經(jīng)理，2009年6月25日起同時(shí)擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》、《華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶(hù)賬戶(hù)對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶(hù)同向買(mǎi)賣(mài)同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開(kāi)發(fā)上線(xiàn)了基金（賬戶(hù)）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶(hù)同向買(mǎi)賣(mài)同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶(hù)）參與新股詢(xún)價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

華安旗下以成長(zhǎng)為投資風(fēng)格的有3個(gè)基金：華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票、華安創(chuàng)新混合、基金安信封閉。09年第四季度，三基金凈值增長(zhǎng)率分別為：華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票17.45%、華安創(chuàng)新混合14.06%、華安安信封閉14.99%， 三基金的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率差異未超過(guò)5%。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本季度沒(méi)有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

三季度上證綜指從最高3478點(diǎn)下跌至2669點(diǎn)，最大跌幅達(dá)到23%，我們判斷中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)在未來(lái)半年將進(jìn)入低通脹高增長(zhǎng)的黃金階段，A股暴跌之后也將出現(xiàn)修復(fù)性上漲，堅(jiān)定看好四季度行情，本基金國(guó)慶節(jié)后開(kāi)始迅速加倉(cāng)并保持了較高倉(cāng)位運(yùn)作。除了重倉(cāng)個(gè)股選擇有超額貢獻(xiàn)外，本基金在行業(yè)配置方面的超額貢獻(xiàn)也比較突出。四季度超配了生物醫(yī)藥和汽車(chē)行業(yè)，銀行則做了大幅低配，只是在耐用消費(fèi)品和券商股的低配沒(méi)有分享到該板塊上漲的超額收益。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.2367元，本報(bào)告期凈值增長(zhǎng)率17.45%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為19.75%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 10，564，552，431.66 90.69

其中：股票 10，564，552，431.66 90.69

2 固定收益投資 302，820，000.00 2.60

其中：債券 302，820，000.00 2.60

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 762，528，277.49 6.55

6 其他資產(chǎn) 18，951，477.29 0.16

7 合計(jì) 11，648，852，186.44 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 185，736，730.31 1.63

B 采掘業(yè) 1，418，914，838.83 12.44

C 制造業(yè) 5，968，664，553.47 52.35

C0食品、飲料 654，894，139.83 5.74

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 38，271，229.44 0.34

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 454，072，033.40 3.98

C5電子 71，671，715.93 0.63

C6金屬、非金屬 1，531，516，212.44 13.43

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，755，765，431.62 15.40

C8醫(yī)藥、生物制品 1，462，473，790.81 12.83

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 173，944，519.96 1.53

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 142，480，000.00 1.25

G 信息技術(shù)業(yè) 216，416，938.69 1.90

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 260，406，691.97 2.28

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，388，478，502.98 12.18

J 房地產(chǎn)業(yè) 493，629，617.78 4.33

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 4，370，863.44 0.04

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類(lèi) 311，509，174.23 2.73

合計(jì) 10，564，552，431.66 92.66 92.

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600660 福耀玻璃 33，500，000 500，490，000 00 4.39

2 600585 海螺水泥 8，6005645 428，828，159.70 3.76

3 000983 西山煤電 10，501，652 418，910，898.28 3.67

4 002022 科華生物 18，609，055 407，352，213.95 3.57

5 000538 云南白藥 6，700，000 404，680，000500 3.55

6 601318 中國(guó)平安 6，800，000 374，612，000 00 3729

7 601166 興業(yè)銀行 9，000，000 362，790，000，00 3618

8 600066 宇通客車(chē) 17，904，945 357，919，850.55 3.14

9 600276 恒瑞醫(yī)藥 6，403，903 336，204，907.50 2.95

10 600519 貴州茅臺(tái) 1，905，460 323，585，217.20 2.84

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) 302，820，000.00 2.66

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 302，820，000.00 2.66

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0801017 08央票17 1，000，000 102，650，000，00 0.90

2 0901028 09央票28 1，000，000 98，370，000，00 0.86

3 0801020 08央票20 800，000 82，144，000 00 0.72

4 0901038 09央票38 200，000 19，656，000 00 0.17

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

截止本報(bào)告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

截止本報(bào)告期末，本基金未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 8，574，231.37

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 8，173，809.65

5 應(yīng)收申購(gòu)款 2，203，436.27

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 18，951，477.29

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

截止本報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

前十名股票無(wú)流通受限情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 10，228，787，264.49

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 271，664，005.79

報(bào)告期期間基金總贖回份額 1，281，235，413.79

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 9，219，215，856.49

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

3、《華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

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