2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

0人參與0條評論

基金代碼：040012 基金簡稱：華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉

華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱華安強(qiáng)化收益?zhèn)?/p>

基金主代碼 040012

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年4月13日

報(bào)告期末基金份額總額1，046，557，085.79份

投資目標(biāo)在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，通過增強(qiáng)信用產(chǎn)品的投資，以獲取資產(chǎn)的長期增值。

投資策略本基金將以宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率研究主導(dǎo)固定收益資產(chǎn)投資，在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，獲取債券市場平均收益；同時(shí)在嚴(yán)格的信用評估和利差分析基礎(chǔ)上，通過投資于有一定信用風(fēng)險(xiǎn)、具有較高收益率的信用類債券，以獲取超越市場平均水平的收益；此外，本基金還將通過積極的新股申購和個(gè)股精選來增強(qiáng)基金資產(chǎn)的收益。

業(yè)績比較基準(zhǔn)中國債券綜合指數(shù)收益率×90%＋中證紅利指數(shù)收益率×10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于具有中低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金品種，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的中低等風(fēng)險(xiǎn)和中低等收益品種。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

下屬兩級基金的基金簡稱華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊

下屬兩級基金的交易代碼040012 040013

報(bào)告期末下屬兩級基金的份額總額655，268，738.17份 391，288，347.62份

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 15，868，681.94 11，049，394.55

2.本期利潤 38，500，513.70 34，500，531.43

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0539 0.0606

4.期末基金資產(chǎn)凈值 683，956，299.83 407，155，651.08

5.期末基金份額凈值 1.044 1.041

注:1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

1、華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 5.41% 0.35% 2.49% 0.19% 2.92% 0.16%

2、華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 5.32% 0.36% 2.49% 0.19% 2.83% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金

累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2009年4月13日至2009年12月31日）

1．華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉：

注：1.本基金于2009年4月13日成立，截止本報(bào)告期末，本基金成立不滿一年。

2.根據(jù)《華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金建倉截止日為2009年10月13日。截至本報(bào)告期期末，本基金的投資組合比例已符合基金合同第十一部分 基金的投資中投資范圍、投資限制的有關(guān)約定。

2．華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊：

注：1.本基金于2009年4月13日成立，截止本報(bào)告期末，本基金成立不滿一年。

2.根據(jù)《華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金建倉截止日為2009年10月13日。截至本報(bào)告期期末，本基金的投資組合比例已符合基金合同第十一部分 基金的投資中投資范圍、投資限制的有關(guān)約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

黃勤 本基金的基金經(jīng)理，固定收益部負(fù)責(zé)人 2009-4-13 - 8年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，持有基金從業(yè)人員資格證書，12年銀行、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在上海銀行資金部從事債券投資、交易工作。2004年8月加入華安基金管理公司，曾任固定收益部債券投資經(jīng)理，2007年5月起擔(dān)任華安現(xiàn)金富利基金的基金經(jīng)理，2009年4月13日起同時(shí)擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

周麗萍 本基金的基金經(jīng)理 2009-4-13 - 8年 碩士，特許金融分析師（CFA）、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM），8年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在世紀(jì)證券資產(chǎn)管理部、研究所從事固定收益投資和研究工作。2005年8月加入華安基金管理公司，曾任研究發(fā)展部研究員，固定收益部債券投資經(jīng)理，2009年4月13日起擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

注：1. 此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。

2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對于場內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購業(yè)務(wù)管理辦法》對其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為強(qiáng)化收益?zhèn)突?，其投資方向及投資風(fēng)格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風(fēng)格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本季度沒有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

四季度債券市場整體收益率出現(xiàn)了穩(wěn)中有升，股票和可轉(zhuǎn)債市場則振蕩上行。

四季度對于債券市場，我們預(yù)期盡管CPI與PPI處于低位，但是趨勢逐步走高，通脹壓力將逐漸顯現(xiàn)，同時(shí)寬松貨幣政策的擇機(jī)退出也逐步為市場所預(yù)期，因此四季度債券市場的投資機(jī)會(huì)并不顯著。強(qiáng)債基金繼續(xù)保持了較短的組合久期，降低了利率品種的投資比例，考慮到高票息的公司債配置價(jià)值顯著，信用債的投資比例有所提高。

對于股票市場，我們認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇較為確定，因此，四季度股市也仍然有基本面主導(dǎo)下的波段投資機(jī)會(huì)。所以股票投資部分我們保持了相對高的倉位，同時(shí)也積極參與新股申購，尤其是中小板和創(chuàng)業(yè)板股票的申購，取得了較好的收益。

另外，轉(zhuǎn)債市場在經(jīng)歷了前期的大幅調(diào)整后，高估值泡沫被擠壓，在企業(yè)利潤加速回升、資產(chǎn)價(jià)格可能會(huì)走高的預(yù)期下，部分可轉(zhuǎn)債品種在2010年一季度會(huì)有所表現(xiàn)，鑒于此，我們也保持了相對高的投資比例。

總體上，回顧四季度，我們保持了理性和穩(wěn)健的投資運(yùn)作，取得了預(yù)期的效果。展望2010年一季度，我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長的同時(shí)政策調(diào)控的預(yù)期會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，兩者的角力會(huì)使得股市和債市呈現(xiàn)震蕩走勢，我們將把握機(jī)會(huì)、適時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置。

我們將繼續(xù)秉承勤勉盡責(zé)的態(tài)度和審慎專業(yè)的精神為投資者理財(cái)，希望能在新的一年里為投資者帶來良好的回報(bào)。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金資產(chǎn)凈值為10.91億元，A類份額累計(jì)凈值1.054元，B類份額累計(jì)凈值1.051元，本報(bào)告期A類份額凈值增長率為5.41%，B類份額凈值增長率為5.32%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為2.49%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 197，641，595.15 12.16

其中：股票 197，641，595.15 12.16

2 固定收益投資 1，064，449，217.97 65.50

其中：債券 1，064，449，217.97 65.50

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 344，588，105.88 21.20

6 其他資產(chǎn) 18，517，700.95 1.14

7 合計(jì) 1，625，196，619.95 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 15，910，343.42 1.46

B 采掘業(yè) 16，908，000.00 1.55

C 制造業(yè) 75，928，027.35 6.96

C0食品、飲料 12，087，498.49 1.11

C1紡織、服裝、皮毛 421，982.40 0.04

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 24，374，064.00 2.23

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1，728，292.00 0.16

C5電子 1，315，014.40 0.12

C6金屬、非金屬 1，179，080.84 0.11

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 32，072，597.62 2.94

C8醫(yī)藥、生物制品 2，749，497.60 0.25

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 6，848，092.42 0.63

E 建筑業(yè) 14，160，000.00 1.30

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) 25，087，619.54 2.30

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 4，478，307.75 0.41

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 21，664，150.17 1.99

J 房地產(chǎn)業(yè) 13，230，000.00 1.21

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 3，427，054.50 0.31

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 197，641，595.15 18.11

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 002078 太陽紙業(yè) 1，179，200 24，374，064.00 2423

2 000680 山推股份 1，500，000 18，990，000600 1874

3 600028 中國石化 1，200，000 16，908，000200 1655

4 600845 寶信軟件 472，634 14，916，329.04 1.37

5 600036 招商銀行 800，000 14，440，000300 1432

6 600598 北大荒 937，865 14，302，441.25 1.31

7 601668 中國建筑 3，000，000 14，160，000，00 1430

8 600162 香江控股 1，500，000 13，230，000 00 1321

9 600519 貴州茅臺(tái) 50，000 8，491，000 00 0.78

10 600999 招商證券 245，803 7，224，150.17 0.66

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 24，499，968.00 2.25

2 央行票據(jù) 19，934，000.00 1.83

3 金融債券 124，644，000.00 11.42

其中：政策性金融債 124，644，000.00 11.42

4 企業(yè)債券 695，420，099.89 63.73

5 企業(yè)短期融資券 30，061，000.00 2.76

6 可轉(zhuǎn)債 169，890，150.08 15.57

7 其他 - -

8 合計(jì) 1，064，449，217.97 97.56

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 098077 09保利集團(tuán)債 1，000，000 98，660，000，00 9804

2 080210 08國開10 800，000 84，336，000 00 7.73

3 088039 08兵器裝備債 800，000 81，8803000 00 7.50

4 122033 09富力債 501，000 51，753，300.00 4.74

5 122957 09蓉工投 514，920 50，699，023.20 4.65

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，109，327.16

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 16，029，173.03

5 應(yīng)收申購款 1，379，200.76

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 18，517，700.95

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 34，117，599.67 3.13

2 110598 大荒轉(zhuǎn)債 23，891，892.20 2.19

3 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 17，500，176.00 1.60

4 110567 山鷹轉(zhuǎn)債 9，743，848.80 0.89

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票

代碼 股票名稱 流通受限部分的

公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 600999 招商證券 7，224，150.17 0.66 網(wǎng)下新股申購

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊

報(bào)告期期初基金份額總額 746，978，544.29 785，637，971.746，

報(bào)告期期間基金總申購份額 213，331，769.37 44，474，756.80

報(bào)告期期間基金總贖回份額 305，041，575.49 438，824，380.92

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） - -

報(bào)告期期末基金份額總額 655，268，738.17 391，288，347.62

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》

2、《華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》

3、《華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 華安 報(bào)告期 債券 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機(jī)隨時(shí)隨地看新聞