2010年01月20日 19:02
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：040004 基金簡(jiǎn)稱：華安寶利配置混合

華安寶利配置證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱華安寶利配置混合

基金主代碼040004

前端基金主代碼040004

后端基金主代碼041004

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2004年8月24日

報(bào)告期末基金份額總額4，331，460，220.77份

投資目標(biāo)本基金通過挖掘存在于各相關(guān)證券子市場(chǎng)以及不同金融工具之間的投資機(jī)會(huì)，靈活配置資產(chǎn)，并充分提高基金資產(chǎn)的使用效率，在實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值的基礎(chǔ)上獲取更高的投資收益。

投資策略基金管理人將通過對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)進(jìn)行定量和定性的分析，采用積極的投資組合策略，保留可控制的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避或降低無法控制的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)和捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)以實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)35%×天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率＋30%×天相280指數(shù)收益率＋30%×天相國(guó)債全價(jià)指數(shù)收益率＋5%×金融同業(yè)存款利率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金面臨與其他開放式基金相同的風(fēng)險(xiǎn)(例如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等)，但上述風(fēng)險(xiǎn)在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)為：利率風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)， 信用風(fēng)險(xiǎn)，再投資風(fēng)險(xiǎn)，上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等管理風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)等。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 426，870，251.03

2.本期利潤(rùn) 760，950，071.72

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1749

4.期末基金資產(chǎn)凈值 4，771，627，751.49

5.期末基金份額凈值 1.102

注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個(gè)月 18.75% 1.30% 9.50% 0.75% 9.25% 0.55%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

華安寶利配置證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2004年8月24日至2009年12月31日）

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

鄧躍輝 本基金的基金經(jīng)理 2008-4-25 - 6年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA，CPA，6年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。2003年4月加入華安基金管理公司，曾任研究發(fā)展部高級(jí)研究員，2008年2月起擔(dān)任華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理，2008年4月起同時(shí)任本基金的基金經(jīng)理。

沈雪峰 本基金的基金經(jīng)理 2008-10-11 - 15年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，15年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任安徽省國(guó)際信托投資公司投資銀行部業(yè)務(wù)主辦、股票自營(yíng)部投資經(jīng)理；華安基金管理有限公司研究發(fā)展部高級(jí)研究員；亞洲證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼固定收益證券管理總部副總經(jīng)理、研究所副所長(zhǎng)；華富基金管理公司資深研究員、投研部副總監(jiān)等職。2006年6月21日至2007年10月27日任華富貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理，2007年5月12日至2008年5月17日同時(shí)任華富成長(zhǎng)趨勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2008年6月重新加入華安基金管理公司，并于2008年10月11日任本基金的基金經(jīng)理，2009年6月25日起同時(shí)擔(dān)任華安中小盤成長(zhǎng)股票基金的基金經(jīng)理。

注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安寶利配置型證券投資基金基金合同》、《華安寶利配置型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

按照華安寶利配置混合的基金合同，華安寶利配置混合屬于配置型基金，其投資方向及投資風(fēng)格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風(fēng)格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本季度沒有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年四季度，全球刺激政策仍在繼續(xù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐穩(wěn)健，海外股市屢創(chuàng)新高，對(duì)中國(guó)而言，經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)勁，宏觀數(shù)據(jù)日益靚麗，A股經(jīng)過三季度的調(diào)整，投資價(jià)值逐步顯現(xiàn)，我們對(duì)四季度行情較為樂觀。

國(guó)慶節(jié)后，本基金果斷加倉(cāng)并一直維持較高倉(cāng)位運(yùn)作，在10月底局部高點(diǎn)做了一次較大幅度減倉(cāng)，隨后在調(diào)整的底部果斷加回，從波段操作上看比較成功；報(bào)告期內(nèi)，本基金加大了汽車、軟件及零售板塊的配置力度，對(duì)銀行繼續(xù)低配并不斷減持，獲得了一定的超額收益，當(dāng)然，對(duì)有色和化工行業(yè)減持至低配也沒有分享到這些板塊上漲帶來的超額收益。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.102，本報(bào)告期凈值增長(zhǎng)率18.75%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為9.50%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 3，675，690，304.48 73.97

其中：股票 3，675，690，304.48 73.97

2 固定收益投資 851，074，473.67 17.13

其中：債券 851，074，473.67 17.13

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 397，772，373.11 8.00

6 其他資產(chǎn) 44，592，556.97 0.90

7 合計(jì) 4，969，129，708.23 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 195，229，203.75 4.09

B 采掘業(yè) 358，795，148.14 7.52

C 制造業(yè) 1，404，691，063.35 29.44

C0食品、飲料 206，024，449.32 4.32 4.

C1紡織、服裝、皮毛 68，569，490.84 1.44

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 128，707，326.61 2.707，

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1，879，598.83 0.04

C5電子 2，169，417.50 0.05

C6金屬、非金屬 409，946，802.33 8.59

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 395，944，241.24 8.30

C8醫(yī)藥、生物制品 191，449，736.68 4.01

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 69，385，610.78 1.45

E 建筑業(yè) 75，596，020.00 1.58

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 143，325，808.80 3.00

G 信息技術(shù)業(yè) 183，457，671.70 3.84

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 99，781，180.24 2.09

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 836，766，634.24 17.54

J 房地產(chǎn)業(yè) 246，938，164.52 5.18

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 28，579，263.15 0.60

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3，074，535.81 0.06

M 綜合類 30，070，000.00 0.63

合計(jì) 3，675，690，304.48 77.03

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601788 光大證券 8，515，209 217，308，133.68 4.55

2 600598 北大荒 12，801，915 195，229，203.75 4.09

3 601318 中國(guó)平安 2，820，000 155，353，800.00 3.26

4 600036 招商銀行 8，6000000 155，230，000300 3.25

5 600028 中國(guó)石化 10，500，078 147，946，099.02 3.10，

6 600585 海螺水泥 2，951，453 147，159，446.58 3.08

7 600239 云南城投 6，000，000 136，740，000，00 2.87

8 600519 貴州茅臺(tái) 770，000 130，761，400.00 2.74

9 002022 科華生物 5，741，216 125，675，218.24 2.63

10 601166 興業(yè)銀行 2，483，880 100，125，202.80 2.10

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 69，796，537.50 1.46

2 央行票據(jù) 208，935，000.00 4.38

3 金融債券 110，700，000.00 2.32

其中：政策性金融債 110，700，000.00 2.32

4 企業(yè)債券 229，188，344.30 4.80

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 232，454，591.87 4.87 4.

7 其他 - -

8 合計(jì) 851，074，473.67 17.84

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901036 09央票36 1，000，000 98，290，000，00 2.06

2 126002 06中化債 560，000 51，497，600200 1.08

3 0801005 08央票05 500，000 51，260，000 00 1.07

4 060202 06國(guó)開02 500，000 50，055，000 00 1.055，

5 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 350，000 48，153，000300 1.01

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 4，713，203.60

2 應(yīng)收證券清算款 30，003，619.69

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 8，177，822.52

5 應(yīng)收申購(gòu)款 1，697，911.16

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 44，592，556.97

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 48，153，000300 1.01

2 110598 大荒轉(zhuǎn)債 39，353，268.80 0.82

3 125709 唐鋼轉(zhuǎn)債 22，219，194.69 0.47

4 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 21，051，800.00 0.44

5 110567 山鷹轉(zhuǎn)債 9，819，600.00 0.21

6 110078 澄星轉(zhuǎn)債 3，067，414.70 0.067，

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600239 云南城投 136，740，000.00 2.87 非公開發(fā)行股票

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 4，355，019，116.25

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 385，106，100.12

報(bào)告期期間基金總贖回份額 408，664，995.60

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 4，331，460，220.77

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》

2、《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》

3、《華安寶利配置證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 華安 寶利 

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