華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：410007 基金簡稱：華富價值增長混合

2009年12月31日

基金管理人：華富基金管理有限公司

基金托管人：深圳發(fā)展銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人深圳發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期間為2009年10月1日至2009年12月31日。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱華富價值增長混合

交易代碼 410007

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日 2009年07月15日

報告期末基金份額總額 436，655，352.97份

投資目標(biāo) 本基金通過投資于價值相對低估且能為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定回報的公司，在控制風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略本基金采用較為靈活的投資策略。在資產(chǎn)配置中，本基金采用自上而下的方式，通過分析證券市場投資環(huán)境，預(yù)測股票市場和債券市場未來收益和風(fēng)險，確定資產(chǎn)配置方案；在股票選擇中，本基金采用定量分析、定性分析和實地調(diào)研等方法，自下而上，精選個股。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×60%+中證全債指數(shù)收益率×40%

風(fēng)險收益特征本基金屬于靈活配置混合型證券投資基金，一般情況下其風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。

基金管理人華富基金管理有限公司

基金托管人深圳發(fā)展銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 -5，253，269.28

2.本期利潤66，681，733.52

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1286

4.期末基金資產(chǎn)凈值 432，118，554.13

5.期末基金份額凈值 0.9896

注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個月 13.15% 1.41% 11.44% 1.06% 1.71% 0.35%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

注：根據(jù)《華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 30%-80%；債券、現(xiàn)金、貨幣市場工具以及國家證券監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具占基金資產(chǎn)的5%-70%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-3%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日一年期以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金合同生效未滿一年。本基金建倉期為2009年7月15日到2010年1月15日，本報告期，本基金仍在建倉期內(nèi)。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明

任職日期離任日期

季雷本基金基金經(jīng)理、華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理 2009年07月15日 - 9 工商管理碩士、物理學(xué)士先后擔(dān)任東北證券金融與產(chǎn)業(yè)研究所行業(yè)公司部經(jīng)理、金融工程部經(jīng)理，投資策劃部經(jīng)理兼首席策略師；東方基金研究部副經(jīng)理、東方龍基金經(jīng)理助理、研究部經(jīng)理，2007年3月至2008年9月?lián)螙|方龍混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理兼金融工程部經(jīng)理，投資決策委員會委員。

韓瑋本基金基金經(jīng)理、華富中證100指數(shù)基金基金經(jīng)理、公司投資部總監(jiān) 2009年08月04日 - 9 清華大學(xué)工商管理碩士。歷任五洋期貨經(jīng)紀(jì)有限公司交易部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，中國銀河證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部研究員、研究開發(fā)部副經(jīng)理、投資管理部經(jīng)理、投資副總監(jiān)、總監(jiān) 2009年

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人認(rèn)真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)，對本基金的管理始終按照基金合同、招募說明書的要求和公司制度的規(guī)定進(jìn)行。本基金的交易行為合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)異常情況；相關(guān)信息披露真實、完整、準(zhǔn)確、及時；基金各種賬戶類、申購贖回、注冊登記業(yè)務(wù)均按規(guī)定的程序進(jìn)行，未出現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本基金管理人在報告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》以及本公司公平交易制度的相關(guān)規(guī)定，在日常交易中公平對待所管理的不同投資組合。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金目前仍處于建倉期內(nèi)，其基金業(yè)績與其他風(fēng)格相似的基金沒有可比性.

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)無異常交易行為發(fā)生。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析

2009年四季度A股市場如期走出了震蕩上升的形態(tài)。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)較快增長的背景下，整個四季度家用電器行業(yè)繼續(xù)走強，在創(chuàng)業(yè)板推出的帶動下，中小盤股表現(xiàn)較好。本基金本季度仍處于建倉期，期間增持的家電行業(yè)、低碳領(lǐng)域及電子通信類等中小盤股票，在四季度表現(xiàn)較好。由于房地產(chǎn)調(diào)控政策超過預(yù)期，本基金適度降低了房地產(chǎn)行業(yè)在組合中的配置比例。

2010年一季度，雖然經(jīng)歷迪拜世界債務(wù)危機、歐元區(qū)債信問題，預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大趨勢依然會維持不變。然而印度、越南等國出現(xiàn)的通脹現(xiàn)象提醒我們應(yīng)密切關(guān)注通脹問題在全球的蔓延，以及相關(guān)國家政府采取的應(yīng)對措施對實體經(jīng)濟(jì)和市場預(yù)期的影響。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速回升的格局還會持續(xù)，促內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的具體措施將逐步出臺。受堅決抑制房價過快上漲的調(diào)控措施影響，預(yù)計部分房地產(chǎn)熱錢會流向股市。即將推出的股指期貨和融資融券，使市場投資風(fēng)格向大盤股切換的概率加大。上市公司年度報告的陸續(xù)披露，一方面會驗證2009年上市公司業(yè)績的增長，另一方面會刺激高分紅股票的表現(xiàn)。當(dāng)前股票價格總體水平處于合理的區(qū)域，預(yù)計一季度大盤繼續(xù)保持震蕩向上的勢態(tài)?；谝陨吓袛?，2010年一季度本基金將努力調(diào)整結(jié)構(gòu)、布局全年，堅定持有能為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定回報的公司。此外，本基金還將密切關(guān)注極端天氣變化、通貨膨脹、假日經(jīng)濟(jì)、全國兩會等一系列重大事件，力爭捕捉與上述事件相關(guān)的能源、原材料、消費品等行業(yè)投資機會。

4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本基金于2009年7月15日正式成立。截止2009年12月31日，本基金份額凈值為0.9896元，累計份額凈值為0.9896元．報告期，本基金份額凈值增長率為13.15%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為11.44%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 343，586，817.36 79.07

其中：股票343，586，817.36 79.07

2 固定收益投資14，841，444.70 3.42

其中：債券14，841，444.70 3.42

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計73，206，919.05 16.85

6 其他資產(chǎn)2，882，393.22 0.66

7 合計434，517，574.33100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 57，853，508.29 13.39

C 制造業(yè) 106，155，518.08 24.57

C0 食品、飲料 10，008，192.00 2.32

C1 紡織、服裝、皮毛 3，994，608.96 0.92

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 6，176，328.91 1.43

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 32，914，071.75 7.62

C7 機械、設(shè)備、儀表 45，232，628.96 10.47

C8 醫(yī)藥、生物制品 7，829，687.50 1.81

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 4，353，648.00 1.01

F 交通運輸、倉儲業(yè) 6，330，267.20 1.46

G 信息技術(shù)業(yè) 21，150，459.97 4.89

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 9，549，137.16 2.21

I 金融、保險業(yè) 103，195，845.08 23.88

J 房地產(chǎn)業(yè) 18，523，778.18 4.29

K 社會服務(wù)業(yè) 14，141，555.40 3.27

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 2，333，100.00 0.54

M 綜合類 - -

合計 343，586，817.36 79.51

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601628 中國人壽 618，335 19，595，036.15 4.53

2 600030 中信證券 612，700 19，465，479.00 4.50

3 601088 中國神華 556，250 19，368，625.00 4.48

4 600036 招商銀行 1，066，155 19，244，097.75 4.45

5 000983 西山煤電 475，621 18，972，521.69 4.39

6 000002 萬科Ａ 1，713，578 18，523，778.18 4.29

7 600000 浦發(fā)銀行 755，813 16，393，583.97 3.79

8 000063 中興通訊 344，100 15，439，767.00 3.57

9 601601 中國太保 580，956 14，884，092.72 3.44

10 000069 華僑城Ａ 823，620 14，141，555.40 3.27

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 7，361，073.20 1.70

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 7，480，371.50 1.73

7 其他 - -

8 合計 14，841，444.70 3.43

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 111052 09哈城投 33，580 3，248，529.20 0.75

2 122948 09錫交債 30，000 2，782，500.00 0.64

3 110006 龍盛轉(zhuǎn)債 18，000 2，767，680.00 0.64

4 110005 西洋轉(zhuǎn)債 17，250 2，548，515.00 0.59

5 125969 安泰轉(zhuǎn)債 14，450 2，164，176.50 0.50 2，

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注:基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除中興通訊外，其余的沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

中興通訊（證券代碼：000063）于2008年10月7日收到財政部駐深圳市財政監(jiān)察辦事處向該公司送達(dá)的《行政處罰決定書》，就該公司及其所屬四家子公司2007年度財務(wù)報表查出的報表編制、收入費用核算以及企業(yè)所得稅匯算清繳等六方面問題進(jìn)行處罰，罰款16萬元，并補繳企業(yè)所得稅380萬元。該公司已經(jīng)按照行政部門的意見對相關(guān)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了修正，公司的主營業(yè)務(wù)未受影響。本基金對該股票的投資符合法律法規(guī)和公司制度。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號名稱金額（元）

1 存出保證金 1，583，333.36

2 應(yīng)收證券清算款 1，044，201.35

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 251，410.23

5 應(yīng)收申購款 3，448.28

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 2，882，393.22