2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

0人參與0條評論

基金代碼：040011 基金簡稱：華安核心股票

華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱華安核心股票

基金主代碼040011

前端基金主代碼040011

后端基金主代碼041011

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2008年10月22日

報告期末基金份額總額315，934，646.58份

投資目標(biāo)本基金采取"核心－衛(wèi)星"股票投資策略，通過"核心"資產(chǎn)－滬深300指數(shù)成份股的投資力求獲取股票市場整體增長的收益，通過"衛(wèi)星"資產(chǎn)－非滬深300指數(shù)成份股的投資力求獲取超額收益。

投資策略本基金將采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法構(gòu)建投資組合，并在投資流程中采用公司開發(fā)的數(shù)量分析模型進行支持，使其更為科學(xué)和客觀。

業(yè)績比較基準(zhǔn)基金整體業(yè)績比較基準(zhǔn)＝80%×滬深300指數(shù)收益率＋20%×中信標(biāo)普國債指數(shù)收益率

風(fēng)險收益特征本基金是一只主動投資的股票型基金，基金的風(fēng)險與預(yù)期收益都要高于混合型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險品種。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 26，664，444.16

2.本期利潤 66，261，979.66，

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2506

4.期末基金資產(chǎn)凈值 524，323，484.51

5.期末基金份額凈值 1.6596

注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個月 18.44% 1.42% 15.31% 1.41% 3.13% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2008年10月22日至2009年12月31日）

注：1、本基金于2008年10月22日成立。截止本報告期末，本基金距建倉結(jié)束不滿一年。

2、根據(jù)《華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金已自基金合同生效日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同第十二部分（二）投資范圍、（六）投資限制的有關(guān)規(guī)定。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

陳俏宇 本基金的基金經(jīng)理 2008-10-22 - 13年 工商管理碩士，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，13年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在上海萬國證券公司發(fā)行部、申銀萬國證券有限公司國際業(yè)務(wù)部、上海申銀萬國證券研究所有限公司行業(yè)部工作。2003年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員、專戶理財部投資經(jīng)理、安順證券投資基金和華安宏利股票型證券投資基金的基金經(jīng)理助理，2007年3月至2008年2月?lián)伟岔樧C券投資基金、華安宏利股票型證券投資基金的基金經(jīng)理助2008年2月起擔(dān)任安信證券投資基金的基金經(jīng)理，2008年10月22日起同時擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》、《華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統(tǒng)進行比例分配，實現(xiàn)公平交易。本報告期內(nèi)，場內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業(yè)務(wù)管理辦法》對其進行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

按照華安宏利股票與華安核心股票的基金合同，華安宏利股票和華安核心股票都屬于價值型基金， 09年第四季度，華安宏利股票與華安核心股票的凈值增長率分別為14.55%與18.44%，二基金的業(yè)績增長率差異未超過5%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

市場經(jīng)過三季度的調(diào)整，投資者預(yù)期經(jīng)修正后回歸理性。本基金判斷市場由此將進入上行期，但受制于估值困惑將伴隨著寬幅震蕩，因此報告期內(nèi)股票倉位相對靈活?；趯α鲃有灶A(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變的判斷，本基金認為風(fēng)格轉(zhuǎn)換的時機尚未成熟。相反，哥本哈根會議的無果暗示了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的壓力，近期政府的各項政策也指明了轉(zhuǎn)型的方向和決心，因此本基金暫時仍將配置重點放在受益于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的行業(yè)或公司，主要包括增長性確定的醫(yī)藥企業(yè)，產(chǎn)業(yè)整合存必要性的，以軍工為代表的先進制造業(yè)，以及受益于城鎮(zhèn)化的二三線地產(chǎn)股等。報告期末，適當(dāng)增加了金融行業(yè)的配置比例。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.6596元，本報告期份額凈值增長率為18.44%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為15.31%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 463，885，122.23 82.63，

其中：股票 463，885，122.23 82.63，

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 42，448，541.12 7.56

6 其他資產(chǎn) 55，043，522.67 9.81

7 合計 561，377，186.02 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 27，222，500.00 5.19

C 制造業(yè) 209，724，115.85 40.00

C0食品、飲料 12，448，450.00 2.37

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 16，177，800.00 3.09

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 20，297，100.00 3.87

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 38，120，030.80 7.27

C7機械、設(shè)備、儀表 61，553，094.85 11.74

C8醫(yī)藥、生物制品 61，127，640.20 11.66

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 5，904，000.00 1.13

E 建筑業(yè) 15，473，600.00 2.95

F 交通運輸、倉儲業(yè) 8，690，000.00 1.66

G 信息技術(shù)業(yè) 60，573，378.20 11.55

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 15，256，182.34 2.91

I 金融、保險業(yè) 101，508，750.00 19.36

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會服務(wù)業(yè) 76，020.00 0.01

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 4，847，400.00 0.92

M 綜合類 14，609，175.84 2.79

合計 463，885，122.23 88.47

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601169 北京銀行 1，200，000 23，208，000 00 4.43

2 601318 中國平安 405，000 22，311，450.00 4.26

3 600036 招商銀行 1，180，000 21，299，000300 4.06

4 600316 洪都航空 508，675 16，943，964.25 3.23

5 600570 恒生電子 800，800 16，824，808.00 3.21

6 600196 復(fù)星醫(yī)藥 850，000 16，634，500.00 3.17

7 000718 蘇寧環(huán)球 1，180，000 16，177，800.00 3.09

8 000651 格力電器 551，340 15，955，779.60 3.04

9 601666 平煤股份 459，000 14，688，000 00 2.80

10 600415 小商品城 326，608 14，609，175.84 2.79

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 32，319.95

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 8，672.88

5 應(yīng)收申購款 55，002，529.84

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 55，043，522.67

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 261，310，150.71

報告期期間基金總申購份額 91，840，095.83

報告期期間基金總贖回份額 37，215，599.96

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 315，934，646.58

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》

3、《華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 華安 凈值 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞