2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：040002 基金簡稱：華安中國A股增強指數(shù)

華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱華安中國A股增強指數(shù)

基金主代碼040002

前端基金主代碼040002

后端基金主代碼041002

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2002年11月8日

報告期末基金份額總額5，991，712，872.20份

投資目標運用增強性指數(shù)化投資方法，通過控制股票投資組合相對MSCI中國A股指數(shù)有限度的偏離，力求基金收益率適度超越本基金比較基準，并在謀求基金資產(chǎn)長期增值的基礎上，擇機實現(xiàn)一定的收益和分配。

投資策略（1）資產(chǎn)配置：本基金投資于股票的目標比例為基金資產(chǎn)凈值的95%。本基金在目前中國證券市場缺少規(guī)避風險工具的情況下，可以根據(jù)開放式基金運作的實際需求和市場的實際情況，適當調整基金資產(chǎn)分配比例。

（2）股票投資：本基金以MSCI中國A股指數(shù)成分股構成及其權重等指標為基礎，通過復制和有限度的增強管理方法，構造指數(shù)化投資組合。在投資組合建立后，基金經(jīng)理定期檢驗該組合與比較基準的跟蹤偏離度，適時對投資組合進行調整，使跟蹤偏離度控制在限定的范圍內。此外，本基金還將積極參與一級市場的新股申購、股票增發(fā)等。

（3）其它投資：本基金將審慎投資于經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其它金融工具，減少基金資產(chǎn)的風險并提高基金的收益。

業(yè)績比較基準95% ×MSCI中國A股指數(shù)收益率 + 5%×金融同業(yè)存款利率

風險收益特征本基金為增強型指數(shù)基金，通過承擔證券市場的系統(tǒng)性風險，來獲取市場的平均回報，屬于中等風險、中等收益的投資產(chǎn)品。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 255，426，717.28

2.本期利潤 923，217，896.54

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1471

4.期末基金資產(chǎn)凈值 5，733，841，768.20

5.期末基金份額凈值 0.957

注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 16.99% 1.61% 18.18% 1.65% -1.19% -0.04%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金

累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2002年11月8日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

許之彥 本基金的基金經(jīng)理、金融工程部負責人 2008-4-25 - 6年 理學博士，6年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗，CQF(國際數(shù)量金融工程師)。曾在廣發(fā)證券和中山大學經(jīng)濟管理學院博士后流動站從事金融工程工作，2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部數(shù)量策略分析師，2008年4月起擔任本基金的基金經(jīng)理，2009年9月起同時擔任上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金及華安上證180ETF聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。

劉瓔 本基金的基金經(jīng)理 2008-4-25 - 8年 管理學碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在交通銀行工作，2001年加入華安基金管理有限公司，歷任市場部高級投資顧問、專戶理財部客戶主管、上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金經(jīng)理助理。2007年3月起擔任上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2008年4月起同時擔任本基金的基金經(jīng)理。

牛勇 本基金的基金經(jīng)理助理 2009-7-3 - 5年 復旦大學經(jīng)濟學碩士，F(xiàn)RM（金融風險管理師），5年證券金融從業(yè)經(jīng)歷，曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任金融工程部高級金融工程師，2009年7月起擔任本基金的基金經(jīng)理助理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規(guī)及《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金合同》、《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業(yè)務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統(tǒng)進行比例分配，實現(xiàn)公平交易。本報告期內，場內業(yè)務的公平交易運作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業(yè)務管理辦法》對其進行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為增強型指數(shù)基金，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

四季度國內宏觀經(jīng)濟繼續(xù)強勁復蘇的態(tài)勢，市場的流動性仍保持充裕，但受地產(chǎn)調控政策以及漲幅較高行業(yè)調整影響，市場在期間呈現(xiàn)震蕩向上的走勢，其中有色地產(chǎn)代表的周期性行業(yè)落后市場，哥本哈根會議未能給新能源板塊帶來超預期表現(xiàn)，在堅持擬合MSCI中國A股指數(shù)下，基金在本季度適度低配了有色、地產(chǎn)行業(yè)，但超配的新能源未帶來顯著超額收益。

2010年，新增信貸規(guī)模仍將維持高位且投放節(jié)奏趨于合理控制，企業(yè)利潤水平將繼續(xù)恢復增長，央行為應對通脹將采取一定舉措，在調控通脹政策與基本面向好的制約對抗中，一季度市場還將維持震蕩格局。從中期來看，國內宏觀經(jīng)濟增長的擔憂基本解除，仍然有望持續(xù)較高增長。全球經(jīng)濟復蘇和海外需求增長也有助于國內企業(yè)利潤的回升。我們對上市公司在2010年獲得超過20％的凈利潤增長比較有信心。對2010年全年的市場表現(xiàn)，我們相對樂觀。

一季度，本基金的增強將側重在受益于消費刺激政策、結構調整政策的行業(yè)，并考慮受益于通漲的行業(yè)，選擇行業(yè)中業(yè)績良好的個股適度增強配置。根據(jù)MSCI公司對MSCI China A指數(shù)編制規(guī)則的調整，本基金在11月底對成份股進行了調整操作。作為MSCI中國A股增強型指數(shù)基金的管理人，我們繼續(xù)堅持被動投資的原則，在充分擬合指數(shù)的前提下，通過適度增強策略，勤勉盡責，為投資者獲得長期穩(wěn)定的回報。

4.4.2報告期內基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報告期內華安中國A股增強指數(shù)基金份額凈值增長率為16.99％，同期業(yè)績比較基準增長率為18.18%，基金凈值表現(xiàn)落后比較基準1.19％，截至2009年12月31日，本基金過去30個交易日日均跟蹤偏離度為0.10%（按照基金合同和招募說明書規(guī)定）。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權益投資 5，423，216，952.13 93.97

其中：股票 5，423，216，952.13 93.97

2 固定收益投資 98，340，000.00 1.70

其中：債券 98，340，000.00 1.70

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結算備付金合計 222，446，775.60 3.85

6 其他資產(chǎn) 27，370，579.76 0.47

7 合計 5，771，374，307.49 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 31，135.00 0.00 0.

C0食品、飲料 16，640.00 0.00 0.

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 14，495.00 0.00 0.

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 - -

C7機械、設備、儀表 - -

C8醫(yī)藥、生物制品 - -

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運輸、倉儲業(yè) - -

G 信息技術業(yè) - -

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險業(yè) - -

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會服務業(yè) 76，020.00 0.00 0.

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計 107，155.00 0.00 0.

5.2.2 指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 27，086，442.25 0.47

B 采掘業(yè) 512，253，844.78 8.93

C 制造業(yè) 1，964，742，164.40 34.27

C0食品、飲料 231，180，384.77 4.03

C1紡織、服裝、皮毛 46，197，939.20 0.81

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 36，789，437.60 0.64

C4石油、化學、塑膠、塑料 147，234，295.01 2.57

C5電子 26，566，332.32 0.46

C6金屬、非金屬 469，988，224.29 8.20

C7機械、設備、儀表 743，435，262.91 12.97

C8醫(yī)藥、生物制品 238，888，993.12 4.17

C99其他制造業(yè) 24，461，295.18 0.43

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 174，142，095.21 3.04

E 建筑業(yè) 165，384，220.44 2.88

F 交通運輸、倉儲業(yè) 269，141，165.40 4.69，

G 信息技術業(yè) 229，495，411.19 4.00

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 221，222，001.33 3.86

I 金融、保險業(yè) 1，308，126，751.96 22.81

J 房地產(chǎn)業(yè) 343，459，399.95 5.99.

K 社會服務業(yè) 65，791，175.40 1.15

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 21，171，069.56 0.37

M 綜合類 121，094，055.26 2.11

合計 5，423，109，797.13 94.58

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的積極投資與指數(shù)投資的各前五名股票明細

5.3.1積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601117 中國化學 14，000 76，020.00 0.000 76，

2 300037 新宙邦 500 14，495.00 0.000

3 002329 皇氏乳業(yè) 500 10，050.00 0.002

4 002330 得利斯 500 6，590.00 0.002

5.3.2指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 10，420，353 188，087，371.65 3.28

2 601318 中國平安 3，353，400 184，738，806.00 3.22

3 600030 中信證券 4，629，312 147，073，242.24 2.57

4 600000 浦發(fā)銀行 5，865，237 127，216，990.53 2.22

5 601328 交通銀行 12，524，544 117，104，486.40 2.04，

6 600519 貴州茅臺 673，977 114，454，774.14 2.005

7 601166 興業(yè)銀行 2，683，147 108，157，655.57 1.89

8 600016 民生銀行 12，365，627 97，812，109.57 1.71

9 000002 萬 科Ａ 7，983，591 86，302，618.71 1.51

10 601088 中國神華 2，051，990 71，450，291.80 1.25

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) 98，340，000.00 1.72

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 98，340，000.00 1.72

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901030 09央票30 1，000，000 98，340，000，00 1.72

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，274，503.49

2 應收證券清算款 12，125，887.19

3 應收股利 -

4 應收利息 774，213.86

5 應收申購款 13，195，975.22

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 27，370，579.76

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5.1報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 601117 中國化學 76，020.00 0.00 網(wǎng)上申購中簽

2 300037 新宙邦 14，495.00 0.00 網(wǎng)上申購中簽

3 002329 皇氏乳業(yè) 10，050.00 0.00 網(wǎng)上申購中簽

4 002330 得利斯 6，590.00 0.00 網(wǎng)上申購中簽

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 6，570，830，454.01

報告期期間基金總申購份額 1，566，486，887.83

報告期期間基金總贖回份額 2，145，604，469.64

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 5，991，712，872.20

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金合同》

2、《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》

3、《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 華安 凈值 

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