銀河收益證券投資基金2009年第4季度報(bào)告
基金代碼:151002 基金簡(jiǎn)稱:銀河收益?zhèn)?/p>
銀河收益證券投資基金2009年第4季度報(bào)告
2009年12月31日
基金管理人:銀河基金管理有限公司
基金托管人:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期:2010年01月22日
§1 重要提示
報(bào)告期間開(kāi)始日期:2009年10月01日
報(bào)告期間結(jié)束日期:2009年12月31日
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年01月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 銀河收益?zhèn)?/p>
交易代碼 151002
前端交易代碼 -
后端交易代碼 -
基金運(yùn)作方式 -
基金合同生效日 2003年08月04日
報(bào)告期末基金份額總額 217,274,092.83份
投資目標(biāo) 以債券投資為主,兼顧股票投資,在充分控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的安全及長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資策略 根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、金融市場(chǎng)環(huán)境及利率走勢(shì)的綜合判斷,采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略合理配置資產(chǎn)。在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等的基礎(chǔ)上,通過(guò)組合投資,為投資者獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本基金的股票投資作為債券投資的輔助和補(bǔ)充,力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,提高基金的收益率。在正常情況下,債券投資的比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的50%至95%;股票投資的比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0%至30%;現(xiàn)金的比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的5%至20%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 債券指數(shù)漲跌幅×85%+上證A股指數(shù)漲跌幅×15%,其中債券指數(shù)為中信國(guó)債指數(shù)漲跌幅×51%+中信銀債指數(shù)漲跌幅×49%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 銀河收益?zhèn)瘜儆谧C券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其中長(zhǎng)期平均的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)低于指數(shù)型基金、平衡型基金、價(jià)值型基金及收益型基金,高于純債券基金。
基金管理人 銀河基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(-2009年10月01日-2009年12月31日 )
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 5,352,829.45
2.本期利潤(rùn)10,824,217.54
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0463
4.期末基金資產(chǎn)凈值 337,118,394.44
5.期末基金份額凈值 1.5516
注:本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
過(guò)去三個(gè)月 2.92% 0.35% 3.02% 0.24% -0.10% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
3.3 其它指標(biāo)
其它指標(biāo) 報(bào)告期( - - - )
其它指標(biāo) 報(bào)告期末( - )
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明
任職日期 離任日期
索峰 本基金的基金經(jīng)理、固定收益部總監(jiān) 2006年03月21日 - 15 本科學(xué)歷,曾先后就職于潤(rùn)慶期貨公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券公司、原君安證券和中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司,期間主要從事國(guó)際商品期貨交易,營(yíng)業(yè)部債券自營(yíng)業(yè)務(wù)和證券投資咨詢工作。2004年6月加入銀河基金管理有限公司,從事固定收益產(chǎn)品投資工作,歷任固定收益部總監(jiān)、銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理等職務(wù)。
- - - - - -
注:上表中任職,離任日期均為我公司做出決定之日。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著"誠(chéng)實(shí)信用、勤奮律己、創(chuàng)新圖強(qiáng)"的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在合法合規(guī)的前提下謀求基金資產(chǎn)的保值和增值,努力實(shí)現(xiàn)基金份額持有人的利益,無(wú)損害基金份額持有人利益的行為,基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
隨業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)大,本基金管理人將繼續(xù)秉承"誠(chéng)信穩(wěn)健、勤奮律己、創(chuàng)新圖強(qiáng)"的理念,嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善內(nèi)部控制體系,為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
銀河收益證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"銀河收益?zhèn)?)在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》,投資管理和交易執(zhí)行相隔離,實(shí)行集中交易制度,公平對(duì)待所管理的所有基金和投資組合,未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況,亦未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。
4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
備注:銀河收益?zhèn)鸸芾砣似煜聼o(wú)與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合。
4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明
銀河收益?zhèn)鹪诒緢?bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易行為。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
收益基金四季度擬訂的策略是:債券組合繼續(xù)采取主動(dòng)防御策略,股票組合著眼于對(duì)來(lái)年進(jìn)行戰(zhàn)略布局。從實(shí)際執(zhí)行情況看,基金債券組合結(jié)構(gòu)和平均剩余期限相對(duì)上季度變化不大,與債券市場(chǎng)低迷的表現(xiàn)想吻合;股票投資倉(cāng)位變化不大,組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行了比較大的調(diào)整,增加了低碳、信息技術(shù)和化工原材料的配置比例,降低了傳統(tǒng)制造業(yè)的配置比例。
10年一季度,我們認(rèn)為債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升,股票市場(chǎng)將有較好的表現(xiàn):
1、債券策略:通脹風(fēng)險(xiǎn)逐步上升 一季度銀行信貸將再次出現(xiàn)季節(jié)性投放高峰,公開(kāi)市場(chǎng)對(duì)沖到期票據(jù)的任務(wù)艱巨,同時(shí)CPI快速轉(zhuǎn)正后上行,通脹由預(yù)期轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí),債券市場(chǎng)整體面臨系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。由于貨幣市場(chǎng)的壓力更大,收益率曲線快速向扁平化轉(zhuǎn)化,各期限債券的收益率將不同程度將上移。在配置策略上,3-5年的信用產(chǎn)品和2-3年的利率產(chǎn)品具有防御價(jià)值,收益基金目前組合久期和結(jié)構(gòu)比較合理,繼續(xù)維持主動(dòng)防御策略不變。
2、股票策略:關(guān)注戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和通脹 一季度股票市場(chǎng)面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)不大,新股發(fā)行節(jié)奏將逐步放緩,對(duì)不大,股指期貨和融資融券推出的預(yù)期將提升大市值公司的估值,指數(shù)震蕩上行的概率較大。政府大力扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),既是自身經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、也是應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)失衡的正確選擇,必然給資本市場(chǎng)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響,收益基金將重點(diǎn)關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)、生物技術(shù)、新材料、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)公司的投資機(jī)會(huì),同時(shí)關(guān)注通脹預(yù)期下價(jià)格敏感性行業(yè),如化工、金融、消費(fèi)品和資源,配置方向計(jì)劃以低碳和信息技術(shù)類為主,以金融和化工為輔,并采取反市場(chǎng)操作策略力圖把握市場(chǎng)的波動(dòng)機(jī)會(huì)。
4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
滬深300指數(shù)四季度上漲19%,上證國(guó)債指數(shù)上漲0.53%。收益基金期內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為2.92%,比較基準(zhǔn)為3.02%。
§5投資組合報(bào)告
5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 62,197,053.46 17.71
其中:股票62,197,053.46 17.71
2 固定收益投資254,845,133.70 72.55
其中:債券254,845,133.70 72.55
資產(chǎn)支持證券0 0.00
3 金融衍生品投資 628,640.59 0.18
4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)0 0.00
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)0 0.00
5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)25,707,482.34 7.32
6 其他資產(chǎn)7,911,214.64 2.25
7 合計(jì)351,289,524.73100.00.
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 3,534,000.00 1.05
B 采掘業(yè) 0 0.00
C 制造業(yè) 29,896,450.58 8.87
C0 食品、飲料 6,590.00 0.00 0.
C1 紡織、服裝、皮毛 0 0.00
C2 木材、家具 0 0.00
C3 造紙、印刷 0 0.00
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 7,291,013.18 2.16
C5 電子 4,328,000.00 1.28,
C6 金屬、非金屬 6,277,892.00 1.86
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 11,992,955.40 3.56
C8 醫(yī)藥、生物制品 0 0.00
C99 其他制造業(yè) 0 0.00
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
E 建筑業(yè) 8,106,425.60 2.40
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 2,253,000.00 0.67
G 信息技術(shù)業(yè) 7,599,000.00 2.25
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 2,035,550.25 0.60
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 7,428,000.00 2.20
J 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 978,622.74 0.29
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 366,004.29 0.11
M 綜合類 0 0.00
合計(jì) 62,197,053.46 18.45
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 601939 建設(shè)銀行 1,200,000 7,428,000 00 2.200,
2 601668 中國(guó)建筑 1,469,510 6,936,087.20 2.06
3 600580 臥龍電氣 280,000 5,098,800.00 1.51
4 600299 藍(lán)星新材 349,921 4,751,927.18 1.41
5 002008 大族激光 400,000 4,328,000 00 1.28,
6 000786 北新建材 274,200 4,321,392.00 1.28
7 600973 寶勝股份 200,000 3,980,000 00 1.18
8 002230 科大訊飛 100,000 3,619,000 00 1.07
9 000860 順鑫農(nóng)業(yè) 200,000 3,534,000800 1.05
10 002266 浙富股份 80,000 2,616,000 00 0.78
5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 國(guó)家債券 77,287,104.10 22.93
2 央行票據(jù) 113,165,000.00 33.57
3 金融債券 0 0.00
其中:政策性金融債 0 0.00
4 企業(yè)債券 63,384,364.00 18.80
5 企業(yè)短期融資券 0 0.00
6 可轉(zhuǎn)債 1,008,665.60 0.30
- - 0 0.00
7 其他 0 0.00
8 合計(jì) 254,845,133.70 75.60
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 0801041 08央行票據(jù)41 600,000 61,710,000 00 18.31
2 0801047 08央行票據(jù)47 500,000 51,455,000 00 15.26
3 010203 02國(guó)債⑶ 268,790 27,236,490.70 8.08
4 010110 21國(guó)債⑽ 230,000 23,526,700.00 6.98
5 078065 07紅豆債 200,000 21,380,000 00 6.34
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
序號(hào) 權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量(份) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 580027 長(zhǎng)虹CWB1 205,707 628,640.59 0.19
5.8 投資組合報(bào)告附注
5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
5.8.1本季度銀河收益基金債券投資的前十名證券中,沒(méi)有發(fā)行主體被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的情形,在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也沒(méi)有受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
5.8.2銀河收益基金債券投資的前十名股票中,沒(méi)有超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。
5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額(元)
1 存出保證金 660,000.000.
2 應(yīng)收證券清算款 0
3 應(yīng)收股利 0
4 應(yīng)收利息 5,712,894.59
5 應(yīng)收申購(gòu)款 1,538,320.05
6 其他應(yīng)收款 0
7 待攤費(fèi)用 0
8 其他 0
9 合計(jì) 7,911,214.64
5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注:本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券
5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說(shuō)明
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注:本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況
5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
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§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位:份
基金合同生效日(_年_月_日)基金份額總額
報(bào)告期期初基金份額總額 252,639,543.10
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 36,088,490.01
報(bào)告期期間基金總贖回份額 -71,453,940.28
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額(份額減少以"-"填列) 0
報(bào)告期期末基金份額總額 217,274,092.83
§7 影響投資者決策的其他重要信息
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§8 備查文件目錄
8.1 備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立銀河銀聯(lián)系列證券投資基金的文件
2、《銀河銀聯(lián)系列證券投資基金基金合同》
3、《銀河銀聯(lián)系列證券投資基金托管協(xié)議》
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立銀河基金管理有限公司的文件
5、銀河銀聯(lián)系列證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注
6、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告
8.2 存放地點(diǎn)
上海市世紀(jì)大道1568號(hào)中建大廈15層
8.3 查閱方式
投資者可在本基金管理人營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)查閱,也可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站(http://www.galaxyasset.com)查閱;在支付工本費(fèi)后,可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件。
投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn),可咨詢本基金管理人銀河基金管理有限公司,咨詢電話:(021)38568888/400-820-0860
9.傘形基金的信息報(bào)表
傘型基金名稱
銀河銀聯(lián)系列證券投資基金
傘型基金子基金名稱 傘型基金子基金代碼
銀河穩(wěn)健證券投資基金 151001
銀河收益證券投資基金 151002
備注 -
銀河基金管理有限公司
相關(guān)專題:基金2009年第四季度報(bào)告
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