益民貨幣市場(chǎng)基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月22日 18:59
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：560001 基金簡(jiǎn)稱：益民貨幣

2009-12-31

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010-01-22

§1 重要提示

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱益民貨幣

交易代碼 560001

基金運(yùn)作方式契約開放式

基金合同生效日 2006-07-17

報(bào)告期末基金份額總額 118，777，416.74 份

投資目標(biāo) 在力求本金穩(wěn)妥和資產(chǎn)的充分流動(dòng)性前提下，力爭(zhēng)取得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的現(xiàn)金收益。

投資策略深入分析國(guó)家貨幣政策、短期資金利率波動(dòng)、資本市場(chǎng)資金面的情況和流動(dòng)性的變化，通過(guò)對(duì)利率水平的預(yù)測(cè)以及對(duì)市場(chǎng)期限結(jié)構(gòu)的測(cè)算，調(diào)整貨幣基金資產(chǎn)的配置和組合的久期，并結(jié)合市場(chǎng)情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)目缡袌?chǎng)、跨期以及跨品種的套利。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 六個(gè)月銀行定期存款利率(稅后)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本貨幣市場(chǎng)基金是具有較低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的基金品種。在一般情況下，其風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于一般債券型基金和股票型基金。

基金管理人益民基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注：-

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 開始日期 2009-10-01 結(jié)束日期 2009-12-31

1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益 154，037.45

2．本期利潤(rùn) 154，037.45

3．期末基金資產(chǎn)凈值 118，777，416.74

注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①- ③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 0.1635% 0.0008% 0.5060% 0.0000% -0.3425% 0.0008% 0.

注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)投資組合比例符合基金合同約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

田敬基金經(jīng)理 2009-07-09 - 9 中國(guó)人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)系管理學(xué)碩士，9年從業(yè)經(jīng)歷。2006年1月至2007年1月任華西證券有限責(zé)任公司固定收益總部交易主管，2007年1月至2008年1月任南京證券有限責(zé)任公司固定收益總部總經(jīng)理助理兼投資總監(jiān)，2008年4月加入益民基金管理有限公司，任基金經(jīng)理助理。2009年7月9日起任益民貨幣基金及益民多利債券基金基金經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《益民貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，不存在直接或者通過(guò)與第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金為貨幣型基金，投資風(fēng)格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

1、報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略

二零零九年四季度政策方面，央行保持1年期央行發(fā)行利率不變，并進(jìn)行少量貨幣凈回籠，對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性影響不明顯。

宏觀方面，工業(yè)增加值快速增加，消費(fèi)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)， CPI于11月開始轉(zhuǎn)正。

市場(chǎng)方面，流動(dòng)性不利于債市形勢(shì)下，收益率曲線緩慢上移，獲利機(jī)會(huì)較少。

本基金在四季度基本保持了原有組合結(jié)構(gòu)，依舊采取短久期操作，確保流動(dòng)性。

2、二零一零年一季度市場(chǎng)展望

展望二零一零年一季度，預(yù)計(jì)全年CPI同比為3.3%，而隨著2010年美國(guó)在其失業(yè)率下行緩慢且通脹溫和的背景下，因此央行將會(huì)步美聯(lián)儲(chǔ)生息后塵在三、四季度采取加息動(dòng)作。因此二零一零年前二個(gè)季度債券收益率蘊(yùn)含的上行風(fēng)險(xiǎn)依然巨大。

我們將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)資金面的變化，奉行積極管理策略，在全力保證本基金流動(dòng)性、安全性的前提下，為持有人實(shí)現(xiàn)較好的現(xiàn)金管理收益。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金凈值收益率為0.1635%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.5060%，本基金同期收益低于比較基準(zhǔn)0.3425%。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 54，981，643.03 46.25

其中：債券 54，981，643.03 46.25

資產(chǎn)支持證券 -

2 買入返售金融資產(chǎn) -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 58，397，845.49 49.13

4 其他資產(chǎn) 5，492，388.01 4.62

5 合計(jì) 118，871，876.53 100.00.

5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 - -

其中：買斷式回購(gòu)融資 - -

2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 - -

其中：買斷式回購(gòu)融資 - -

注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%的說(shuō)明

在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%。

5.3 期末基金組合剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

項(xiàng)目天數(shù)

報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 33

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 120

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 26

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)180天情況說(shuō)明

在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金不存在投資組合平均剩余期限超過(guò)180天的情況。

5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號(hào) 平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 30天以內(nèi) 82.83-

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - -

2 30天(含)-60天 - -

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - -

3 60天(含)-90天 - -

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 -

4 90天(含)-180天 4.21 -

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 -

5 180天(含)-397天（含） 8.41-

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - -

合計(jì) 95.45 -

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) 29，978，361.73 25.24

3 金融債券 10，009，227.97 8.43

其中：政策性金融債 10，009，227.97 8.43

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 14，994，053.33

12.62

6 其他 - -

7 合計(jì) 54，981，643.03 46.29

8 剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券 - -

5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱債券數(shù)量（張）攤余成本(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 070417 07農(nóng)發(fā)17 100，000.00 10，009，227.97 8.43

2 0901049 09央行票據(jù)49 100，000.00 9，995，183.33 8.42

3 0901051 09央行票據(jù)51 100，000.00 9，992，738.61 8.41

4 0901053 09央行票據(jù)53 100，000.00 9，990，439.79 8.41

5 0981145 09華僑城CP01 50，000.00 5，001，096.53 4.21

6 0981170 09鄭煤CP01 50，000.00 4，998，004.87 4.21

7 0981160 09二灘CP02 50，000.00 4，994，951.93 4.21

5.6 "影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

項(xiàng)目偏離情況

報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) -

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.1431%

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 0.0314%

報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.0705%

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明

本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即估值對(duì)象以買入成本列示，按實(shí)際利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余存續(xù)期內(nèi)攤銷，每日計(jì)提損益。本基金不采用市場(chǎng)利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。

5.8.2 若本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券，應(yīng)聲明本報(bào)告期內(nèi)是否存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

本基金報(bào)告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本均未超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20%的情況。

5.8.3 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

本基金本期投資的前十名證券中沒(méi)有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日期前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收利息 177，388.01

4 應(yīng)收申購(gòu)款 5，315，000.000.

5 其他應(yīng)收款 -

6 待攤費(fèi)用 -

7 其他 -

8 合計(jì) 5，492，388.01

5.8.5 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

無(wú)。

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 68，463，984.00

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 633，125，102.81

報(bào)告期期間基金總贖回份額 582，811，670.07

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 118，777，416.74

§7 影響投資者決策的其他重要信息

經(jīng)益民基金管理有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，決定聘任祖煜先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。祖煜先生的基金行業(yè)高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]號(hào)1407文核準(zhǔn)。我司于2009年12月25日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》刊登了《益民基金管理有限公司關(guān)于總經(jīng)理任職的公告》

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)益民貨幣市場(chǎng)基金設(shè)立的文件；

2、《益民貨幣市場(chǎng)基金基金合同》；

3、《益民貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》；

4、《益民貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》；

5、關(guān)于募集益民貨幣市場(chǎng)基金之法律意見(jiàn)書；

6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

7、報(bào)告期內(nèi)益民貨幣市場(chǎng)基金在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告。

8.2 存放地點(diǎn)

北京市宣武區(qū)宣武門外大街10號(hào)莊勝?gòu)V場(chǎng)中央辦公樓南翼13A。

8.3 查閱方式