2010年03月05日 01:20
來源：北京商報(bào)

0人參與0條評論

(1)合約標(biāo)的。滬深300股指期貨的合約標(biāo)的為滬深300指數(shù)，該指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布，由滬深兩市A股中規(guī)模大、流動性好、最具代表性的300只股票組成，以綜合反映滬深A(yù)股市場整體表現(xiàn)。滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司管理。

(2)合約乘數(shù)及合約價(jià)值。合約乘數(shù)用以計(jì)算股指期貨合約的價(jià)值，即合約價(jià)值等于股指期貨合約價(jià)格乘以合約乘數(shù)。股指期貨合約在交易時(shí)以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，保留到小數(shù)點(diǎn)后一位，最小變動價(jià)位為0.2點(diǎn)，比如3200.4點(diǎn)、3200.6點(diǎn)等，不可以是3200.68點(diǎn)或3200.3點(diǎn)等。提醒投資者注意的是，計(jì)算股指期貨合約價(jià)值采用的是股指期貨合約的價(jià)格，不是滬深300指數(shù)的現(xiàn)貨指數(shù)點(diǎn)。比如3某滬深300股指期貨合約的價(jià)格為3200.2點(diǎn)，當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為3150.11點(diǎn)，則一份該合約的價(jià)值應(yīng)為3200.2點(diǎn)×300元/點(diǎn)=960060元。韓瑋/制表

(中金所供稿 本欄目文章僅供參考不作為投資依據(jù))

打印轉(zhuǎn)發(fā)