任若恩：多數(shù)國內(nèi)外機(jī)構(gòu)所用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型有缺陷

2011年12月15日 17:26
來源：《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》

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面對將要碰到國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)和國外風(fēng)險(xiǎn)，我們現(xiàn)在應(yīng)該重新考慮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段

【《財(cái)經(jīng)》年會(huì)專報(bào)】今天為止大部分國外金融機(jī)構(gòu)、國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)所使用的包括在巴塞爾2、巴塞爾3這兩個(gè)框架下的計(jì)量模型都是90年代開發(fā)出來的，存在重大的問題。北京旗星風(fēng)險(xiǎn)管理顧問有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任若恩12月15日在《財(cái)經(jīng)》年會(huì)上表示。

任若恩以一個(gè)10年前的例子為說明計(jì)量模型的重要性，他說，當(dāng)年長期資本管理公司，長期資本管理公司董事會(huì)有兩位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他們有系統(tǒng)理論和模型，他們控制風(fēng)險(xiǎn)和做預(yù)測的時(shí)候當(dāng)時(shí)主要做俄羅斯國債預(yù)測的時(shí)候，他們出大問題使得公司破產(chǎn)。

任若恩說，面對將要碰到國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)和國外風(fēng)險(xiǎn)，我們現(xiàn)在應(yīng)該重新考慮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段。

[責(zé)任編輯：hanfn] 標(biāo)簽：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量任若恩財(cái)經(jīng)

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