據(jù)蒙特利爾銀行(BMO)量化分析師Mark Steele周四(11月3日)稱，股票市場隱含相關(guān)性正閃爍“恐慌”警告信號(hào)，因這一鮮為人知的衍生指標(biāo)表明交易員擔(dān)憂一重大“高度關(guān)聯(lián)”事件，正積極規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

正如彭博指出，Steele警告稱，許多資產(chǎn)類別處于“恐慌”之中，因較弱的油價(jià)損及高收益率，且特朗普在民意調(diào)查中的支持率仍然高企令“維持現(xiàn)狀承壓”。

隱含相關(guān)性大幅飆升，連續(xù)7天的漲勢使其從35飆升至70，表明恐懼可能變成了恐慌。

隱含相關(guān)性大幅飆升

友情提示：隱含相關(guān)性衡量宏觀覆蓋(指數(shù)對沖)與微觀風(fēng)險(xiǎn)(個(gè)人股票對沖/問題)的相對需求。這一指標(biāo)越高，表明投資者系統(tǒng)擔(dān)憂程度越高，交易商認(rèn)為高度相關(guān)事件到來的可能性越大。

但Steele認(rèn)為，正如在英國脫歐事件中我們所看到的一樣，情緒的反彈可能會(huì)非常兇猛，這將影響股市的廣泛走勢，似乎表明應(yīng)該逢低買入，因“沒有跡象顯示銀行體系受到威脅”，而這一威脅會(huì)令股市承受系統(tǒng)性壓力。

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