2010年04月16日 22:23
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 作者：曹元

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雖然后市各個合約不斷下跌，但是王建東表示，相信自己的程序化模型。因此，他沒有選擇中途平倉。

王建東介紹，公司資金頭寸參與股指期貨的并不多，未來打算將指數(shù)基金的頭寸逐漸轉(zhuǎn)移到股指期貨中。讓王建東做出這種打算的一個原因是該公司的投研團(tuán)隊包括他本人多出身期貨公司。

和王建東相反，上海一私募總經(jīng)理也出身期貨公司，但是卻在一開盤就做空。他表示，一開盤就發(fā)現(xiàn)1009合約和1012合約高開較多，因此判斷盤中肯定會下跌。

1月16日，1009合約開盤達(dá)到3600點，漲201點；1012合約開盤幾秒鐘就達(dá)到了3661點，上漲262點。

“這兩個合約定調(diào)定高了，肯定會回調(diào)?！币虼艘婚_盤，這位上海的私募公司總經(jīng)理就發(fā)出賣空這兩個合約。盤中，進(jìn)行了T+0交易。

“首日收益還不錯。”他說。

還有許多私募機(jī)構(gòu)雖然開戶了，但首日并未參與。

深圳柒福投資有限公司是一家做期貨的私募投資機(jī)構(gòu)，公司副總經(jīng)理林繼斌表示，因為發(fā)現(xiàn)不了現(xiàn)貨的內(nèi)在價值，因此首日只做觀望?！拔覀冏龊芏嗄晟唐菲谪浗?jīng)驗告訴我們，商品價值在，期貨價格不會和現(xiàn)貨價值脫離太遠(yuǎn)，但股指期貨的內(nèi)在價值是什么，我們很不熟悉，先觀望觀望。

從采訪的情況來看，傳統(tǒng)做證券的私募機(jī)構(gòu)更愿意用股指期貨做對沖或者是套利，但傳統(tǒng)做期貨的私募機(jī)構(gòu)似乎更擅長做短線。

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