2012年05月18日 06:36
來源：東方早報

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過去4天虧損擴大50% “倫敦鯨”將從摩根大通離職

早報訊 摩根大通(編注：業(yè)內(nèi)有時也簡稱為“小摩”)在“倫敦鯨”巨額衍生品交易一事上的虧損仍在擴大。

據(jù)紐約時報報道，有知情人士5月17日透露，最近幾天摩根大通的交易損失至少較該銀行最初估計的20億美元擴大了50%，達到30億美元。不過，至昨晚截稿時，摩根大通官方發(fā)言人仍拒絕對此作出評論。

除了虧損增大，人事變動方面，據(jù)報道，直接操作上述虧損交易的、被稱為“倫敦鯨”的交易員布魯諾·伊科西爾(Bruno Iksil)即將從摩根大通離職。此外，摩根大通還將裁撤20個倫敦的投行職位。

5月16日，摩根大通股價下跌2.15%。

對沖基金暗算小摩

根據(jù)紐約時報的報道，摩根大通之所以虧損這么多，主要是因為對沖基金和其他投資者利用了摩根大通的困境。

5月10日，摩根大通首度公開披露了其首席投資辦公室投資大量企業(yè)信貸衍生品的交易，稱可能至少虧損20億美元。

隨后各方推測，這筆交易就是4月份時新聞曾爆料的“倫敦鯨”交易?！皞惗伥L”的交易頭寸大到可以影響整個信貸衍生品市場，所以被對沖基金等稱為“倫敦鯨”。

不過，由于頭寸過大，所以上述交易扭曲了信貸衍生品市場價格(譬如，摩根大通買的太多，導(dǎo)致價格上漲太多)，而摩根大通買的這種衍生品相當(dāng)于為企業(yè)信貸做保險，而保險價格總歸是有個合理價格的，所以對沖基金們在摩根大通的交易案被披露后，紛紛對賭上述衍生品價格將會回歸正常，由此，加劇了摩根大通在減倉過程中的虧損。

此前就多有分析機構(gòu)預(yù)測，摩根大通的最終虧損將會上升至40億美元。摩根大通首席執(zhí)行官(CEO)戴蒙(Dimon)5月10日宣布虧損消息時也坦言，虧損額可能在未來幾個季度加倍。

根據(jù)紐約時報的最新報道，也就是說，似乎僅僅4個交易日，摩根大通的虧損就上升了50%。

不過，昨日也有報道稱，雖然摩根大通虧損嚴(yán)重，但是即便計入所估計的20億美元虧損，第二季度摩根大通盈利仍可達40億美元，就算虧損翻番也還有20億美元。

將裁減倫敦投行職位

除了虧損擴大，摩根大通人事方面的變動也仍在繼續(xù)。據(jù)紐約時報援引伊科西爾現(xiàn)在和以前同事的言論稱，伊科西爾將從摩根大通離職。

盡管摩根大通的發(fā)言人表示伊科西爾仍然在職，但據(jù)知情人士透露，他已經(jīng)不再代表銀行進行交易，并預(yù)計將在年底離開。

伊科西爾的上司——摩根大通首席投資官伊娜·德魯(Ina Drew)5月14日晚已經(jīng)宣布離職。

值得關(guān)注的是，據(jù)彭博社和路透社報道，由于市場環(huán)境疲軟，摩根大通還將裁撤20個倫敦的投行職位。

其中一個消息來源指出，本次被解雇的投資銀行家人數(shù)為20名，相比摩根大通在倫敦的8000名雇員，這只是很小的一個比例。包括高盛集團和美國銀行美林證券在內(nèi)的多家銀行也分別開始了裁員行動，這被認(rèn)為是對經(jīng)濟前景低迷以及更嚴(yán)格的監(jiān)管對收入造成的巨大壓力的即時回應(yīng)。

“這次影響相對較小的裁員只是摩根大通在投資銀行部門的常規(guī)調(diào)整；被裁人員和之前首席投資部的交易巨虧并沒有關(guān)系。”上述消息稱。

摩根大通沒有對上述消息做出評論。

5月15日，在摩根大通的股東大會上，戴蒙面對股東的質(zhì)疑，成功地維持住了摩根大通董事長兼CEO的位置，但當(dāng)時各方也都預(yù)期，其他和這筆巨虧交易相關(guān)的人員接下來都將陸續(xù)離開摩根大通。

昨日還有消息稱，摩根大通5月16日已收到兩起股東訴訟，指控該行及其管理層過度冒險，導(dǎo)致了至少20億美元交易虧損。